您好這句話怎么理解呀，為啥higher by the original credit spread
您好這一頁最后一句應(yīng)該怎么理解？
這些標(biāo)了補(bǔ)充的ppt的內(nèi)容也會(huì)考嗎？
兩個(gè)HY bond的duration不一致呀，一個(gè)是4.7一個(gè)是4.9，為什么買入/賣出的notional amount是一致的呢？
您好第二個(gè)的return我有點(diǎn)不理解，比如現(xiàn)在浮動(dòng)利率2%，我最初進(jìn)入的swap收的固定是6%，現(xiàn)在通過盯市發(fā)現(xiàn)swap收的固定應(yīng)該是4%，那么按這個(gè)公式就應(yīng)該是（6-4）+（6-2），那這里盯市的收益不已經(jīng)包含在carry里面了嗎（6-2）再算一個(gè)6-4不就重復(fù)考慮了2%的收益嗎
Yield spread的一個(gè)缺點(diǎn)是curve slope bias。麻煩講解下這個(gè)概念
no residual interest rate swap mark-to-market exposure
跟在bear flattener中，ppt講的sell short-term，buy long-term，跟c答案不太一樣呢
key rate duration 跟策略的attractiveness有什么關(guān)系呀
計(jì)算expected return，如果有credit loss的情況，是在前3個(gè)return的基礎(chǔ)上相加對(duì)嗎？最后再乘上匯率的變動(dòng)
計(jì)算yield spread帶來的價(jià)格變化，duration應(yīng)該乘delta spread而不是delta yield吧？課件是不是有typo
這一頁圖里的one notch downgrade是什么意思？結(jié)合上面的概率要怎么理解
同一個(gè)題目，基礎(chǔ)班Tom老師講義和強(qiáng)化班Bob老師講義的解答不一樣，誰的才是正確的？
這句話能不能幫忙解釋一下為什么
Beatriz Maestre Case Scenario 為什么選A
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