原版書的example 29是胡說八道吧？那個(gè)economic slowdown那肯定買HY的protecti,sell IG的protection啊.怎么第一問就弄反了呃？且第二問他又說是第一問的相反操作，遇到這種題怎么答？考試的時(shí)候遇到這種題的什么的，通常的是描述strategy的話，這種應(yīng)該就是根據(jù)題上背景slow down這個(gè)background底下作出strategy的描述。難道還要分assume no change還是有change嗎？我覺得這個(gè)題簡直就是胡說八道吧！
老師，原版書reading 14的那個(gè)example 26就是我拍的圖片那個(gè)劃綠線部分，它說is estimated to be equally attributed to benchmark yield and yield spread change, each is assumed equally to 217250.這個(gè)是它自己隨便假設(shè)的吧，這個(gè)平均假設(shè)是沒有依據(jù)的，對嗎？
correlation 越高尾部風(fēng)險(xiǎn)越大，特別是tranche中只持有了次級和MBS，為什么希望是高相關(guān)性呢
老師，壓力測試是對未來特殊場景進(jìn)行測試，可以用歷史發(fā)生過的事件，更重要的是未來場景，所以這里假設(shè)歷史相似，有問題。 尾部風(fēng)險(xiǎn)就是用保險(xiǎn)類產(chǎn)品保護(hù)，分散效果有限，損失大，成本自然很高
為什么credit spread narrow increase the spread duration
畫個(gè)圖解釋一下curveinversion的圖像，能錄語音回答嗎？
藍(lán)色這段話怎么得出結(jié)論是spread risk？沒看懂解析
為什么asset 的convexity 和dispersion比liabilities小，就不能immunization？這個(gè)題目是non parallel
為什么lawson是增加了reinvestment risk？對于她來說，laddered portfolio 不是增加了duration嗎？因?yàn)樗緛硎莃ullet
藍(lán)色這句話什么意思？spread changes 應(yīng)該是對investment grade 影響大啊，不是high yield
Bob老師上課講Carry trade的profit, 見我手寫的筆記為F/S*(1+Rx)-(1+Ry).... 但我看成原版教材，并不是F/S*...,而是S/F*......是不是應(yīng)該看給出的報(bào)價(jià)的base currency是什么呀？而不是Bob老師上課講的F/S.
關(guān)于roll down return 藍(lán)色的這句話錯(cuò)在哪里
標(biāo)藍(lán)的這句話，為什么credit cycle improve，aa rated cdos 比bb有更大的relative value
沒看懂解析。到底是value weighted，還是equally weighted能avoiding credit deterioration
為什么clo在經(jīng)濟(jì)下行的時(shí)候不如 cdo有優(yōu)勢
程寶問答
金程問答