Targeted return
為什么選B？
Pavonia Case Scenario中，選項C為什么不正確
Pavonia Case Scenario：（1）為什么Duration matching可以？Wharton的dispersion很大，而且duration of asset和duration of liability也不matching。（2）為什么cash flow matching不可以。我記得之前在網(wǎng)校有問過一個問題，回答說是cash flow matching沒有structural risk、interest rate risk、reinvestment risk。但是這道題目為什么又要考慮reinvestment risk了呢？是理論和實際操作的區(qū)別嗎？
官網(wǎng)Pavonia Case Scenario
你好，問一下這個thb yield怎么解釋？是指利率還是匯率？謝謝
原文說convexity improve the accuracy，并沒有說convexity就直接度量了較大的移動，improve是對的呢
什么是immunization risk呀？為什么它和既可以和interest rate risk，yield curve risk既有平行關(guān)系也有包含關(guān)系呢？
老師講解中說convexity 只適用于平行移動，看大家提問下面的回答又不是，到底 convexity是僅用于平行移動還是有曲度變化的也適用？
excess spread return 與 excess spread 以及 excess return 分別指的是什么
cash flow matching（1）可以eliminate interest rate risk嗎？為什么？（2）可以eliminate yield curve risk嗎？（3）會面臨reinvestment risk嗎？
我想問一下講義這道題講義這道題給的答案為什么不乘yield3·528%？
老師這道題這里也是直接給出的是gain1.5%，那個計算答案的時候為什么使用乘法呢，直接給出gain/loss不是應(yīng)該加減么
請再講下為什么是long receiver swaption ，short payer swaption
為什么這里Rdc-Rfc不用10year 政府債券的YTM，為什么用一年的無風(fēng)險利率呀？
程寶問答
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