金程問(wèn)答
這道題purchase vix不就是買(mǎi)的題中所說(shuō)的13.5那個(gè)vix嗎？莫非purchase這個(gè)vix不是13.5那個(gè)嗎，那13.5那個(gè)vix英文應(yīng)該怎么表述呢？
為啥floating的久期接近于零啊
這里匯率和凸性有啥關(guān)系呢
標(biāo)黃這塊不是selling吧，應(yīng)該是trading吧？和下面一句話(huà)才能對(duì)應(yīng)上
這里老師寫(xiě)的現(xiàn)金流風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)該怎么理解呀
long call=long asset+long put？這和BSM說(shuō)的不一樣
您好，這里為什么說(shuō)call and put option on the same stock with the same T AND X have equal gammas呢？
buying the basis是什么意思？具體怎么操作的
能總結(jié)一下“structural model與reduced model”區(qū)別嗎？一直沒(méi)搞清楚到底區(qū)別是什么，感覺(jué)描述是互有交叉的
我看到Kaplan的公式紙上有一個(gè)地方是這樣說(shuō)的： For an expected increase in equity volatility buy an ATM call on volatility (VIX) future and and sell an OTM put on VIX future. Increased volatility 不是應(yīng)該long ATM call and PUT嗎？麻煩老師解釋一下。謝謝
低利率貨幣A，遠(yuǎn)期合約溢價(jià)，那不是預(yù)期未來(lái)會(huì)上漲嗎，應(yīng)該在現(xiàn)貨市場(chǎng)買(mǎi)入A才對(duì)呀，為啥是賣(mài)出呢
covered call, collar看原版書(shū)的哪些例題或是金程題庫(kù)的哪些題比較有參考價(jià)值？謝謝
用future hedge了portfolio,是不是hedge越多越賺錢(qián)？能不能告訴原版書(shū)和金程題庫(kù)相關(guān)的練習(xí)題方便鞏固相關(guān)知識(shí)點(diǎn)，這個(gè)知識(shí)點(diǎn)有點(diǎn)confusing. 真播課和Bob Hong都有講過(guò)，但是我和小考神還討論過(guò)Bob老師在基礎(chǔ)課講過(guò)的這個(gè)知識(shí)點(diǎn)，發(fā)現(xiàn)還是confuing. 比如when interest rate expect to decrease, higher hedge ratio? Bob老師在課上講的好像是lower hedge ratio。但我與小考神討論的應(yīng)該是higher hedger ratio, 因?yàn)槔氏陆?，P上升，應(yīng)增加D，這種情況應(yīng)hedge 越多越好。外匯呢？ 請(qǐng)老師詳細(xì)幫我講一下這個(gè)知識(shí)點(diǎn)。Thx
第3題，每股一定對(duì)應(yīng)一份期權(quán)嗎？這個(gè)premium 可以直接從每股收益中減去?
第三題，這個(gè)percentage change to breakeven 是什么意思??？
程寶問(wèn)答
