兩個貨幣兌美元的匯率的相關(guān)性這么高 為什么不直接用short usd forward就好了 就是cross hedge了啊 再嚴謹一點就MVHR 為什么還要分開hedge？
您好，請問一下動態(tài)對沖的時候short的call option是不是也應(yīng)該是所買入股票的option
您好，這里第二段話怎么理解呢，為啥是make money by buying stock lose money by
老師，2022mockB pm第35題解析是不是錯了？breakeven point的計算，strangle是不同于straddle的吧？
官網(wǎng)題92
老師這道題目都用百分比帶進去算出來的答案比這里的 答案小一百倍。我覺得這里有問題。畢竟有些有平方，有些沒有。這里是不是答案處理出錯了？
Calendar spread不是賺取time decay的錢嗎？為什么還要加上波動和方向？比如近期平穩(wěn)，遠期波動，以及underlying遠期上漲？同時比如long一個call，short一個遠期call，幾乎delta為0了吧，方向不是不影響嗎？
為什么 there would be a greater risk of loss in the position
這里為什么要delta hedge？
您好，不太理解這里的limit downside risk，為什么限制了下行風(fēng)險呢，買的是call呀，只有買put的時候才會限制下行風(fēng)險吧？bull spread里面沒有限制下行風(fēng)險吧
這里為啥100shares的forward delta就是1呢?delta不是對于option的嗎，forward和option也沒關(guān)系，那就應(yīng)該不管多少的forward delta也都是1呀，為啥還能0.7，不是很理解
但是清倉的時候要long call ，這個時候要付出premium啊～
老師，可以詳細講一講optioncontractsize是什么意思，以及怎么用嗎？在今天的mock i中我就發(fā)現(xiàn)出現(xiàn)了兩次。尤其是上午題的第7題的第一問，剛剛開始在計算看跌期權(quán)的數(shù)量的時候除了100，后面計算看跌期權(quán)的費用有誠意了100. 這個期權(quán)的contract size is 100 shares. 這里就是我最疑惑的地方。為什么一個期權(quán)合同的大小是相應(yīng)的股票數(shù)，那一個期權(quán)的premium難道是指對應(yīng)的一份股票需要的看跌期權(quán)的價格嗎? 需要多少份看跌期權(quán)不應(yīng)該看的是delta嗎？
這里target price realization的方法，平倉的時候買入call這個時候股價很接近行權(quán)價格了，那這個時候買call的premium不也是更貴的嗎，反復(fù)這樣操作，最后我收到的premium都比平倉時候買入所花的premium要小，那不就虧了嗎
老師，2022mock B pm第34題我有如下兩個疑問：1.為什么CALL ATM不用X=39.5的call？ 2.對于option價格，CFA一般給的都是一份期權(quán)的價格，但是一份期權(quán)對應(yīng)100股，這樣的話，在計算breakeven price時，是不是期權(quán)費要除以100，才能在股票價格基礎(chǔ)上進行加減？
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