金程問(wèn)答
老師這里原來(lái)是short forward要展期，不是要先long eur?再short forward么？
老師，long call 是降低下行風(fēng)險(xiǎn)，shortput 是打開下行風(fēng)險(xiǎn)，有some上行潛力？完全對(duì)沖下行風(fēng)險(xiǎn)要用ATM？這些老師可以幫忙總結(jié)一下么？
老師，case4第四小問(wèn)comment1不是很理解。
Volatility skew成因
Volatility smile lognormal distribution
Mock A的Hillside Analytics
mock A 的Alpha Gamma Advisors
題目倒數(shù)第二句說(shuō)的correlation 0.6只是迷惑條件，是嗎？
老師，2022 mock 1 am case3A這道題第二條陳述為什么錯(cuò)了？感覺(jué)答案解析沒(méi)看懂
Mock A的derivative set 7
可以詳細(xì)解釋第二冊(cè)衍生品201頁(yè)的一二題嗎？1 不理解為什么外國(guó)資產(chǎn)有流動(dòng)性需求，量少了，而不需要調(diào)整對(duì)沖。2 不理解為什么什么時(shí)候判別利率上漲本幣貶值還是升值，這里就認(rèn)為是短期的
老師，MOCK A AM case 3的第4題是不是解析錯(cuò)了？
老師，請(qǐng)問(wèn)MOCK A AM case7第A問(wèn)為什么必須用ATM put？
可以把原版書第二冊(cè)191頁(yè)第三題的圖畫出來(lái)嗎 profit diagram
老師為什么不能用現(xiàn)貨對(duì)沖？這里的December是指新合約的到期時(shí)間嗎
程寶問(wèn)答
