這里說了一個forward premium和expected spot兩個，有什么用？如果是roll yield的話，用forward premium就夠了吧？為什么還要加上一個expected spot？是為了說明假如AUD上漲，超過了forward premium就不做rolling了嗎？
這里的cross currency swap basis是為了說明什么？是為了與forward對比到底用ccy swap還是用forward嗎？
之前二級不是說如果假設(shè)每3個月支付一次，那么floating bond的久期不就約等于3/12(0.25)嗎，為啥這里又說0
為什么藍(lán)色圈圈的內(nèi)容可以看成普通意義上的notional principal?咋看的？
Short position in Euro具體指什么
老師，密卷2 case8B題目怎么理解？感覺答案解析有問題
老師，密卷2 case8A考到了delta hedge，請問能給講講什么是delta hedge嗎。
Mock A衍生這道題麻煩看下
官網(wǎng)題
官網(wǎng)題108
官網(wǎng)題107
老師上課時總說receiver swap/ payer swap是什么意思呢？好像和二級不太一樣。另外到底哪個久期是負(fù)的
Yang is particularly worried about recent asset value declines and requests Keen evaluate hedging options of Country A’s currency (the CTA). 為什么標(biāo)的是USD？應(yīng)該如何記憶？
他說short 20contracts of call 他也沒說一個contrct是多少個call啊 怎么答案就知道是2000個call
想問下這里的B選項(xiàng)，我覺得好像也沒問題，因?yàn)轭}目里說的是put option和futures的對比，外匯的futures確實(shí)也比option流動性更差
程寶問答
金程問答