老師，我沒看懂這個(gè)，是他要買1million的CHF還是？這個(gè)風(fēng)險(xiǎn)敞口是怎么看的，誰買誰？
精 您好這里最后一句believed to be “uninformed traders”怎么理解呢
可否講一下百題case1 第四題 borrow yen的SWAP 用現(xiàn)金流去向圖的方式講解 題目是borrow yen為什么又要receive yen interest呢，那不得pay yen interest嗎？？我主要是沒怎么見過用currency swap 來hedge的情況 一般hedge都是future or option
官網(wǎng)題98
老師， 第二題為什么不需要計(jì)算breakeven stock price 計(jì)算
Risk reversal不是+C-P嗎。
老師，衍生百題的第2題，還是沒太明白：swap之后就變成了收浮支固，因?yàn)楝F(xiàn)在是收浮，所以我所 面臨的收到的cash flow是有不確定性的，因此 CF risk不是應(yīng)該升高嗎？
題里描述了the VIX is 13.5，意思就是0時(shí)刻未來30天的vix，那么a選項(xiàng)不就是買13.5的VIX嗎，老師解釋的不是不能買spot VIX，但題目里面的the VIX也不是spot呀
直播里cross-currency basis swap那道題的答案應(yīng)該怎么組織，1. 合約開始時(shí)。。。2. 過程中。。。是這樣嗎？ 評(píng)分時(shí)是每寫出一步給一點(diǎn)分，是么？
你好，百題derivative case 4第一題，先不考慮deal得收費(fèi)。為什么找dealer互換的時(shí)候只收euro reference rate和支付美元reference rate? 看沖刺筆記這道例題跟我理解的一樣，要互換肯定是互相cover彼此利息啊，這個(gè)歐洲公司有個(gè)美元債然后支付usd reference rate+100bps換euro reference rate+70bps?
這兩個(gè)衍生品計(jì)算中，為什么前者新開的short forward是用的2650000，和期初的2500000不一樣。但是后者新開的short forward沒有考慮到資產(chǎn)變化，依然是用的5M。
floatingbond的duration問題，根據(jù)課件中老師是說floatingbond的duration應(yīng)該是等于支付利率reset的時(shí)間。這里為什么又說是支付間隔時(shí)間的一半了呢？
您好比如現(xiàn)在簽定3個(gè)月后借4個(gè)月（3*4），然后過了一個(gè)月變化了1個(gè)bp，這里變化的25 我理解應(yīng)該是第6個(gè)月value變化是25，而不是當(dāng)下變化為25吧？如果考慮當(dāng)下value變化了多少還是需要把25折現(xiàn)回來對嗎
老師那個(gè)三級(jí)考前直播中說currency swap的計(jì)算很重要，請問我們需要參考哪道題？
這個(gè)久期是修正久期還是麥考利久期？
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