老師，請問這句話怎么理解？The gamma of the straddle position will be close to zero when the underlying share price remains constant？
老師，衍生品 reading 9里面的example 3不是特別理解，可以求解釋一下嗎？謝謝！
Currency basis swap and hedge
老師，原版書reading 9的example 5, 為什么算ctd bond的market value是98.14/100*100,000？基礎(chǔ)班講義上也是這么算的，但不是特別理解，求解答。謝謝！
老師好， 麻煩請問derivatives直播reading 9 example 7， cross currency basis swap那道題 我借cad的成本是mrr+65 bps ，完了收cad 的利息是mrr -15 bps，這都是基于cad 貨幣，net 是支出80 bps。這是基于cad貨幣的呀，為什么可以和直接借美元里面的mrr +1% 對比呢？ 這個1%是美元的1% 呀，所以不能說省了20個bps吧？
老師，2022mock A pm第39題，答案解析的profit per contract應(yīng)該還得乘以100吧？解析里的3.7或2.6應(yīng)該是profit per share吧？
老師 為什么當(dāng)外國資產(chǎn)風(fēng)險為零的時候，計算整體風(fēng)險的公式5就不適合了呢
Dynamic hedge
請問一下為什么之前二級講的time to expiration是negative related 而這次又變成了positive？自相矛盾啊
Fx swap
Joint Optimization 和MVHR
題目算期貨contract經(jīng)常有小數(shù)，應(yīng)該怎么保留整數(shù)，四舍五入還是直接取大？比如題目中用218是否可以？
請問，能否解釋一下合成的思路，及45度角的應(yīng)用。感謝！
老師，請問2022 mock a am case3.c怎么理解？為什么rolling forward要用到currency swap ？
老師，為什么說unlimited upside potential 就是long put ?在所有題目都是適用的么？
程寶問答
金程問答