金程問(wèn)答
老師，這道題里計(jì)算時(shí)為什么不需要將contributions to spreadduration乘上該資產(chǎn)在portfolio里的權(quán)重
rowndown return 是YTM不變，時(shí)間變化帶來(lái)的嗎？我怎么看啥書上對(duì)rolldown的解釋是從spot curve解釋，如果是spot curve，那么期初和期末的YTM必然不一樣。題里怎么是YTM不變，就期限變了？
為什么不是看duration就排除b和c呢？
原版書R14exapmle 26,用了插值法求過(guò)了半年后的YTD，然后再求半年后的債券價(jià)格。但上課老師講半年后的債券價(jià)格把期數(shù)減一期，按計(jì)算器嗎？這兩種方法算出來(lái)的結(jié)果是不一樣的。考試咋辦？謝謝
這道題算了半天就是兩個(gè)YTM2.75%-1.8%相減，考試時(shí)是不是可以投機(jī)直接相減，不用像答案一樣一步一步地去計(jì)算？這道題的意義在哪？考試會(huì)怎么考？謝謝
請(qǐng)問(wèn)能否總結(jié)一下對(duì)于不同科目中emerging market考點(diǎn)，目前已經(jīng)比較熟悉的是CME中的，其他Fixed income和derivative中的關(guān)于emerging market我不是很清楚側(cè)重點(diǎn)是想說(shuō)明什么問(wèn)題
第四題中為什么20年期債比重為20%？
老師，第二張圖最上面的公式中，不該用modified duration嗎，怎么用了effective duration？
老師，沖刺筆記在討論ladder的限制時(shí)，題到了mutual fund，我沒(méi)太看懂，這與ladder的限制有什么關(guān)系？
老師，duration gap=BPVa-BPVl對(duì)吧？請(qǐng)問(wèn)沖刺筆記圖中這個(gè)表格，以BPVa大于BPVl、收益率上升為例，為什么是over hedge ？
R20（4），韓老師，41分鐘后的內(nèi)容剪輯沒(méi)了嗎？
R20(4)視頻播到一半的閃退的問(wèn)題并沒(méi)有解決呢。。第9個(gè)視頻里也沒(méi)有找到剩余的部分。
老師 基礎(chǔ)班-固收-R20第四節(jié)播放異?！サ揭话朐僖泊虿婚_(kāi)了 求助呀 感謝
這里紀(jì)老師說(shuō)的補(bǔ)充材料哪里有的下載?。?
老師，應(yīng)用五因子時(shí)，題中沒(méi)明確給spread duration就可以直接使用mod duration了嘛？還是要區(qū)分使用？
程寶問(wèn)答
