3題，我不理解的是，既然是完全復制，那么指數(shù)中constituent數(shù)量增加不應該導致tracking error 上升啊？反正都full-replication了，無論多少個，反正就是一模一樣完全復制啊
老師，請您解釋一下9題。其實我就沒看懂
百題段_SS9-10 Equity Portfolio Management_Case 2: Bobby Sarkar，第二題。請問老師short extension是怎樣的操作呢？
百題段_SS9-10 Equity Portfolio Management_Case 2: Bobby Sarkar，第一題。老師能解釋下value-weighted具體是怎么算的嗎？為什么會偏向large cap stocks呢？而且為什么會self-rebalance呢？
第一張圖老師說量化模型可以預測未來，第二個張圖題目又說量化模型不能預測未來，那量化模型到底能不能預測未來？
請問factor base方法屬于fundmental 還是quantitative？這里搞混了，分不清
我想請教7題note5，投資級債券跟股指期貨，肯定相關性小于1?。?
老師，這題為什么不選fundB, securities數(shù)量越多，cost不是越多嗎
老師，這道題Tokra考慮了12month increase in stock growth,為什么答案說沒有考慮growth
老師，這樣的備注是考綱里沒有這些考點的意思嗎
請問交易成本一般是哪些？不是bid ask spread 之類的么？這一條和上面的commission有什么區(qū)別？
老師，2014年的Q3 B問怎么看出是market oriented的？
百題case 1的第1和6題，講解一下？
百題case 4 的第2題，style box是什么？為什么要知道C選項的數(shù)據？
factor neutral 和factor diversify 是如何區(qū)分？分別指的什么策略？ sector rotator 和multi factor 分別對應的是這個表的哪個策略？
程寶問答
金程問答
