五月百題里Bois case的第二題可以解釋一下嗎
沖刺筆記說long put option 是增加凸性，這個(gè)圖片是教材說降低凸性，請(qǐng)問哪個(gè)是正確的呢
R14原版書例題32
benchmark spread 和g-spread有什么區(qū)別呢？感覺就是第二個(gè)的benchmark就是國債
reading 13 中，example 3，不理解swap如何去MYM，求講解下
老師，請(qǐng)問這段話怎么理解，謝謝
widen by
這題從表格出發(fā)看 資產(chǎn)久期小于負(fù)債久期 如果利率下降 會(huì)產(chǎn)生更多的錯(cuò)配，要對(duì)沖利率下降風(fēng)險(xiǎn)。但題目中客戶又說他預(yù)期利率是上升的。如其所愿的話，就應(yīng)該long payer swaption, short receiver swaption.
R14原版書例題7第一問直播課解釋沒聽懂，麻煩詳細(xì)解釋一下
這題選項(xiàng)C 在隔夜回購市場里賣出債券來融資后投入目標(biāo)市場 也可以加杠桿 為什么不對(duì)呢？
R14原版書例題25和例題29
這題里的below market和above market不是很明白
R14 example4，這里的答案好像錯(cuò)了，我這么改對(duì)嗎，謝謝老師
老師您好，請(qǐng)問這個(gè)例子第一句話如何理解，first lien bank loan with spared of 100pbs from a new sec lien bank loan. 謝謝
為什么直播中，老師說demand and time deposit是屬于第二類或者第四類負(fù)債？這不是應(yīng)該是負(fù)債時(shí)間、金額都確定的，屬于第一類負(fù)債么
程寶問答
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