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Central County History Center Case Scenario
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Beatriz Maestre Case ScenarioWhich of the following strategies would Maestre most likely recommend
Abiquia case
老師，請(qǐng)問能否給講一下這個(gè)圖中的total return swap如何理解？
老師，這道題是不是A和B都是錯(cuò)誤表述啊？保險(xiǎn)公司用的不是LDI吧？
請(qǐng)問老師，該題計(jì)算時(shí)，instantaneous在此題中該怎么理解
這道case的第二小題，明明已經(jīng)知道了CTD的債券價(jià)格是97750（而不是使用虛擬期貨價(jià)格），為什么還要在計(jì)算需要多少contract的時(shí)候，還要再算上conversion factor？
reading 14的第34題，B為什么不對(duì)？在recovery，High rate ABS不是應(yīng)該表現(xiàn)更好？
第二題：”該投資組合的回報(bào)率與表2所示的基準(zhǔn)值存在較大偏差，表明A進(jìn)行了積極的管理。這些回報(bào)率超過了增強(qiáng)指數(shù)方法的預(yù)期回報(bào)，表3中顯示，以利差久期衡量的A行業(yè)分配與指數(shù)存在較大偏差，因此應(yīng)該是主動(dòng)管理的方法?！敖馕鲋械摹陛^大偏差“，包括回報(bào)率以及久期的偏差，這個(gè)”較大“如何界定？如果是enhanced方法的話，久期是需要完全匹配的嗎？
第四題：“a positively sloped yield curve with short rates rising 25 basis points and long rates rising by about 75 basis points.”，短端利率上升少，長(zhǎng)端利率上升多，不應(yīng)該增加短端久期，減少長(zhǎng)短久期？
第四題為什么不能選B
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