還是沒理解straddle 為啥用ATM option？
原版書Reading9例題7中，PE公司借了加元的貸款，進(jìn)入了Swap（借款期間支付美元利息，收取加元利息）。
volatility smile曲線如何理解? 為什么in the money的volatility不看，而僅僅關(guān)注outvof momey情況下的volatility? 謝謝
老師，麻煩解答下官網(wǎng)練習(xí)題這道題謝謝
老師，麻煩解答下官網(wǎng)練習(xí)題這一題謝謝
衍生百題case三第三小題，為什么200 mil JPY是X不是y？ 謝謝老師
老師，這題是short call(執(zhí)行價(jià)格140)，如果當(dāng)股票價(jià)格130時(shí)，這個(gè)期權(quán)是不會(huì)被行權(quán)，那選項(xiàng)B怎么會(huì)是正確的呢？另外，順便解釋下選項(xiàng)A。
老師，麻煩解答下官網(wǎng)練習(xí)題這一題謝謝
請(qǐng)問老師，indirect hedge會(huì)產(chǎn)生basis risk，direct hedge就不會(huì)產(chǎn)生basis risk嗎？
請(qǐng)問老師，美聯(lián)儲(chǔ)的利率行動(dòng)與FFE rate有關(guān)，與FF target rate無(wú)關(guān)，怎么理解呢？
請(qǐng)問求EurodollarFutures的份數(shù)，不是類似格式的公式，而是MarketValueofPortfolio/1million嘛？
老師，這個(gè)題目選項(xiàng)A為什么是正確的，為什么此時(shí)selling the underlying asset達(dá)到delta hedge的目的?另外圖表中的幾個(gè)百分比要如何理解，尤其是超100%的call?
請(qǐng)問老師contract size與contract value有什么區(qū)別呢？
老師我突然懵了。這里計(jì)算1bp帶來(lái)的合約價(jià)格變化，為什么不需要乘以duration呢？依據(jù)的公式應(yīng)該是DeltaP=P*MD*DeltaY吧？
請(qǐng)問老師，這里計(jì)算實(shí)際交割價(jià)值的時(shí)候?yàn)槭裁床皇钦郜F(xiàn)到t=0呢？而是折現(xiàn)到t=30?是因?yàn)閠=30才知道借款的實(shí)際利率嘛？
程寶問答
金程問答