金程問(wèn)答
第10題B小問(wèn)，題目說(shuō)的是current the spreads are trading well above their historical average, expects yield spreads to narrow并沒(méi)說(shuō)是收益率下降，只是說(shuō)spread收窄，這個(gè)時(shí)候應(yīng)該配公司債呀，因?yàn)閟pread收窄說(shuō)明經(jīng)濟(jì)向好呀
第8題的B問(wèn)，可以回答買(mǎi)bondfutures嗎？
老師，yield curve為什么是cross-sectional data?
這題答案麻煩老師解釋一下
百題固收第六個(gè)case的第5小題，是不是解析和視頻錄制都是錯(cuò)的，都尚未按照最新的勘誤去考慮YTM這一項(xiàng)，如果按照最新的勘誤計(jì)算，這題是沒(méi)有答案的對(duì)吧？
百題固收第六個(gè)case的第一小題，答案解析是不是錯(cuò)的？如果按照最新的勘誤，題目中提到instantaneously decline,那么EXR的第一項(xiàng)和第三項(xiàng)都應(yīng)該代入t=0計(jì)算？
這里不理解為什么選擇了10年的CDS而不是五年的 因?yàn)閞olldown?
B 寫(xiě)清楚是long CDS可以嗎 答案里沒(méi)寫(xiě)方向
R13第20題，若1年債券并非Zero Coupon bond，而是正常付息債券，那么在面對(duì)yield上升的情況下，能獲得reinvestment收益嗎？
老師，R12第11題，視頻中老師講解YTM是單個(gè)IRR，加權(quán)后的YTM是組合的IRR,題目給的是aweightedYTM,不是很明白。
R14E17
老師好，R24的Example9的直播講解中，老師提到了收益率上升duration減小這個(gè)點(diǎn)，想請(qǐng)問(wèn)一下這個(gè)該怎么理解呢？收益率上升說(shuō)明bond價(jià)格下跌，也就是利率上漲，對(duì)于持有bond的人來(lái)說(shuō)，因?yàn)槔噬蠞q，對(duì)方更不可能提前償還，只有利率下跌的時(shí)候，對(duì)方才可能提前償還，從而降低duration，謝謝
老師，你好，關(guān)于single liability和multi liability，原版書(shū)中提到的4種負(fù)債管理方法，有明確說(shuō)single和multi更適用哪一種管理方法嗎？
Q2， 為什么這道題的currency rate必須用 （1+rFX）計(jì)算？ 而別的債券收益五分法的題目可以直接加減？
老師，第一套mock上午題第10個(gè)case（固收）,第一個(gè)問(wèn)題關(guān)于判斷哪一個(gè)CDS的rolldown策略能獲得最高收益，為什么是用的10年期，視頻講解中沒(méi)有細(xì)講，能否請(qǐng)老師詳細(xì)解答下？
程寶問(wèn)答
