看了幾個交流群，還是沒明白yield spread大于G-spread，怎么看出和gov benchmark，maturity關(guān)系？
老師，casebook里有一題：Credit spread will tighten, sell 3 yr AAA corp bond, buy 30 yr AAA corp bond, risk? Spread tighten, long term interest rate could increase. Thus, price increase from spread tightening could be offset by price decrease form yield curve shift. 為什么利差收緊，長期利率上升？謝謝！
case8中第4題， "a positively sloped yield curve…h(huán)"這句話如何看出來是講國債的？
請老師講解R14第18T
R13中第20題，為什么不考慮因?yàn)門HB的yield上漲，造成了最后的匯率的影響，如果對匯率有影響那么 Buy-and-Hold and Yield Curve Rolldown應(yīng)該是都會收到影響吧?
關(guān)于收益率拆解
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reading14第31題a為啥錯了 咋改是正確的？
相關(guān)性一個-0.15 一個-0.1誰的diversification好？還有statement1 也應(yīng)該是對的吧 不能因?yàn)楣?jié)稅就先賣loss的吧？本末倒置了吧？
百題case1第三題對應(yīng)的原文 專業(yè)化的線性模型是哪個模型@
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為啥credit spread negtive with rf？
圖里面的yield和yield spread 分別是無風(fēng)險利率和信用風(fēng)險的意思？ 單一個spread什么意思
不太明白這里ASW?Advantage的解釋，什么是traded?spread...還有Disadvantage這里tradable?spread?rather?than?spread?measure
老師，你好，MOCK第一套題上午題的第8個case（固收），第三和第四問題，如果機(jī)考給的是justify your response,那應(yīng)該如何作答，是否需要把三只債券return計(jì)算過程都寫出來?
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