這個1.156%咋算出來的，計算器摁的我懷疑人生
老師，請問，怎么從表格1中，看出M和S的duration是4.7，V的duration是4.3？
老師 這里的butterfly你沒說反嗎 和基礎(chǔ)課老師講的不一樣誒
老師 這里的說會平滑 那不是代表以后不會平滑 會陡峭嗎 感覺很多這樣的題目標準都不一樣，模棱兩可
CDS保費需要每年都交嗎？只有每年都交才可以用duration衡量
老師，這里的計算久期的那一題目，可以說說duration of portfolio and duration of invested money的區(qū)別嗎 is invested money equit
spread duration和duration數(shù)值是一樣的嗎？兩者都是ytm的變化對于價格的影響，是否spread duration數(shù)值就是duration? 謝謝
spread duration和duration數(shù)值是一樣的嗎？兩者都是ytm的變化對于價格的影響，是否spread duration數(shù)值就是duration? 謝謝
spread duration和duration數(shù)值是一樣的嗎？兩者都是ytm的變化對于價格的影響，是否spread duration數(shù)值就是duration? 謝謝
在計算excessreturn時，spread不是已經(jīng)包含了信用風險（也即違約風險體現(xiàn)在YTMspread中了）嗎？那么此處excessreturn計算在spread之外還另外減去預(yù)期損失，那么信用風險不是重復(fù)考慮了嗎？為什么需要額外減去？謝謝
Stand-alone interest rate option
這道題的答案第一個就是分析的money duration，為什么不排除2呢，2的money duration 是2609442，比2609700小，
固收case6第2題，market-based variables有哪些？
老師你好。為什么這里只有一個固收的case，equity的甚至沒有（這兩門在寫作中沒那么重要嗎）?？荚嚨臅r候?qū)懽黝}的分值比例和這里的真題題量對應(yīng)嗎？
該題目中，solution 2中portfolio C的BPV大于Liability 的 BPV為什么會被優(yōu)先排除？我的理解是否BPV asset＞＝ BPV liability均可
程寶問答
金程問答