課本例題中Active的Duration和convexity該怎么求，題目中沒提供
buy protection 是要 sell CDS contract， 這個(gè)理解對嗎？
securities lending 交易中，rebate rate=collateral earnings rate-securities lending rate，能不能舉例說明，方便理解
課本例題P251頁中Example3的第一題該怎么理解？E duration不是應(yīng)該適用于含權(quán)債券？
老師，這題不太理解，麻煩解釋一下，謝謝
該例題第二題，如果Mac Duratiob匹配的話，那么Mod Duration不也是匹配的嗎？選項(xiàng)B有什么問題。實(shí)際上我們在計(jì)算BPV不都是用Mod Duration去計(jì)算的嗎？ 謝謝
沖刺筆記上冊P136頁上的兩條收益率曲線的分析是考點(diǎn)嗎？課程里沒有講??？
老師，long call option on bond future 和long bond call option 有什么區(qū)別？
關(guān)于liability driven investment的問題
麻煩老師解釋
麻煩老師解釋下dm和mrr
麻煩老師再解釋一下C
老師，固收百題第8個(gè)case的第一題和第9個(gè)case的第3題，都是通過SD在判斷是active和enhanced,兩題的SD差別都不大，但為什么兩題的結(jié)果確不一樣，對于這個(gè)判斷，是否能總結(jié)一下標(biāo)準(zhǔn)？
老師，固收百題第九個(gè)case第4題，在考慮最大貢獻(xiàn)時(shí)，是否需要把SD的偏離度乘以資產(chǎn)權(quán)重的偏離度呢？如果需要的話，好像就不是選B？
老師，固收百題第7個(gè)case的第一題，contingent immunization原版書是說如果有surplus可以去做主動(dòng)管理提升收益，但如果surplus衰減那就應(yīng)該回到原來的久期匹配的策略。
程寶問答
金程問答