本案例第一題，不用考慮價格嗎？投資級債券coupon為1%，需要用CDS價格* Duration, 是money duration相等? 謝謝
2022年8月考綱有沒有提到過 implied forward yield? 我似乎沒有搜到這塊內(nèi)容。
mock上午question8 原文spread tight by30% 我現(xiàn)在理解了是??0.3。那么英文表述上直接算0.3應(yīng)該怎樣表述呢
請問一下，利率波動小，為什么會有利于bullet？利率波動大有利于barbell？ 謝謝
麻煩請問老師這里CDS spread widen，為什么是-0.15%？
Short selling 里面rebate rate=collateral earning rate-lending rate 這個rebate rate 和 lending rate是什么意思？
老師，固收R13的EXAMPLE13能否解答下。
請教下老師，該題所考察的要點和答案中為什么yield curve 是 upward才是正確的？
CDS的本質(zhì)是swap,可以理解成一種債券嗎?擔(dān)心債券違約,買入保護,就是long CDS,相當(dāng)于就是short risk(做空風(fēng)險）; 同時賣出保護的一方就是short CDS(long risk;
收益率整體上移或者下移，都是選擇barbell 最好，是嗎？收益率上移，所有債券價格都下跌，那么barbell 漲多跌少的特性，選擇barbell能夠減少損失。這么理解對嗎？
Type of liability
各種risk
老師 為什么這里的收益率變化要強調(diào)large change or small change 主要說的都是平行和非平行吧
官網(wǎng)Shrewsbury Case， 一個underfunded的DB plan， 為什么可以在利率上升的時候funded status得到改善？
老師 為什么就認(rèn)為flattening的時候是賣短期買長期呢 答案也沒有說買賣方向啊 短長期變化大 不應(yīng)該關(guān)注中期債券嗎
程寶問答
金程問答