case6第五題的計(jì)算過程請(qǐng)老師貼一下做核對(duì)，目前視頻講解的不對(duì)吧，沒有用到y(tǒng)tm
百題case6第一題我的計(jì)算結(jié)果為啥和答案不一樣，算了好幾遍，請(qǐng)老師看下
根據(jù)CDSprice的公式，如果CDSspread變大那么price變小，買方不就虧錢了嗎？但另一種思路，spread變大說明信用風(fēng)險(xiǎn)變大，CDS買方應(yīng)該從中獲利，兩者存在矛盾，請(qǐng)問該如何理解？
老師，請(qǐng)問一下barbell為什么更適合flatten yield curve
老師，這里括號(hào)內(nèi)的bullet 指得是什么？意思long bullet?
什么是EffSpread duration？
為什么24中french和German都是10m的本金，但25中10年是10m，5年需要bpv配比10年？
固收直播里的題目 這題我覺得 ab都不對(duì)為什么選a?。?
這些負(fù)號(hào)看起來都是在亂標(biāo)，不寫是不是也行呢？
bob老師說buy cds 是short risk，感覺buy protection 是short risk，怎么理解bob 老師說的話？
擴(kuò)大信用exposure，賣protection，應(yīng)該long cds對(duì)吧？protection和cds的long short方向是反的。
為什么是MTM的gain？
這道計(jì)算VaR的計(jì)算，答案里沒有乘以current YTM。。。但是課程里面是需要乘以ytm的。。。那么是否需要乘以ytm呢？謝謝
不明白2??為什么是SD move in yield?
Empirical duration是用回歸的方式，衡量了基準(zhǔn)利率的敏感性。那怎么解釋經(jīng)驗(yàn)久期比有效久期小呢？
程寶問答
金程問答