金程問(wèn)答
老師您好，模擬2，session 1,Question3: 截圖這個(gè)statement是錯(cuò)的，怎么理解？
老師好，請(qǐng)問(wèn)eurodollarfutures的題，是不是就考3個(gè)月的？如果題目背景里是4個(gè)月，6個(gè)月，怎么處理？謝謝！
a basis rate是什么？
什么是par interest rate swap？
這個(gè)selling basis 在筆記上沒(méi)看到?。縝asis是期貨和現(xiàn)貨的差別嗎？具體是期貨減現(xiàn)貨還是現(xiàn)貨減期貨呢？多謝
mvhr在筆記上有嗎？沒(méi)看到啊，在哪一頁(yè)呢？衍生里面沒(méi)看到
錯(cuò)題 請(qǐng)?jiān)斀?
難題 請(qǐng)?jiān)斀?
圖一基金經(jīng)理認(rèn)為外幣升值減少對(duì)沖，貶值多對(duì)沖。n圖二說(shuō)存在positive roll yield(遠(yuǎn)期溢價(jià)), 對(duì)沖。 negative roll yield(折價(jià))不對(duì)沖nn兩者說(shuō)法不是沖突有矛盾的嗎？ 謝謝
這里和25delta有關(guān)嗎？
Q31， 請(qǐng)問(wèn)什么時(shí)候會(huì)選“narrow discretionary band for currency exposures.”？ 我在這個(gè)和active currency management之間老選錯(cuò)
Q30， 請(qǐng)問(wèn)“Due to recent monetary tightening by the Riksbank (the Swedish central bank) forward points for the SEK/EUR rate have swung to a premium. ” SEK/EUR fwd rate為什么會(huì)是Premium而不是discount？ Excerpt From 2022 CFA Program Level III Volume 2 Derivatives, Currency Management, and Fixed Income CFA Institute This material may be protected by copyright.
為什么如果NZD相對(duì)USD有一個(gè)positive cross currency basis則應(yīng)該借入NZD換成美元投資呢
Q28: 請(qǐng)問(wèn)FOMC的FFE和概率。書中9.2，solution2里說(shuō)有90%的概率, 是說(shuō)90%可能FFE會(huì)上調(diào)25bp? 那大家得到的reference rate是2.1 還是2.25
Reading 9 example 7: 如果這個(gè)加拿大廠商沒(méi)有做這個(gè)SWAp，而是借美元那每6個(gè)月要付700000美元，但是做了SWAP就相當(dāng)于付了660000美元。請(qǐng)問(wèn)這個(gè)660000是怎么算出來(lái)的？答案沒(méi)看懂。 “USD/CAD 0.8000, this net payment of CAD200,000 corresponds to a payment of USD160,000, which when added to the USD500,000 paid on the swap (B) totals USD660,000. I” Excerpt From 2022 CFA Program Level III Volume 2 Derivatives, Currency Management, and Fixed Income CFA Institute This material may be protected by copyright.
程寶問(wèn)答
