54頁9題請老師寫一下解答答案
notional value這個怎么寫答案
怎么區(qū)別ATM itm otm
64頁10題，是不是因為chf/eur是下降，但是反過來eur/chf是上升，所以Rfx上升
53頁5題講下
精 這個題前面都沒描述portfolio和印度盧比的關系 難道單純的long forward不行嗎？
精 這個題為什么不是權重x 1+ asset return x 1+currency return 然后算出兩個外幣的總收益 呢？
老師好，請教一個關于forwardratebias的問題，在hong老師講義第184頁，如果說a的遠期合約溢價，為什么不是在現(xiàn)貨市場買入a然后在合約結算日賣出呢，為什么說是在現(xiàn)貨市場賣出a？后面討論rollyield為正時獲利，為什么不考慮兩個貨幣的利率情況，比如說某貨幣的遠期合約升值，但是利率如果很低的話，沖抵了他的升值部分，那反而沒法獲利?。縞arrytrade的說法也一樣，光考慮高低利率，沒考慮匯率？請指教，謝謝！
以下邏輯哪里錯了？本國利率上漲，吸引外資，需求上升，貨幣升值。如果本國貨幣作為base currency, 遠期匯率應該數(shù)值變大。與uncovered interest rate parity矛盾。
課后題67頁22題，文中說緊縮貨幣政策，那dc/fc，就應該是fc升值，dc貶值(eur)??？為什么還是sek/eur premium
請問Short BRL 為什么是借BRL？
遠期合約溢價，為什么現(xiàn)貨市場要賣掉。遠期合約折價，為什么要現(xiàn)貨買入。這方向是不是剛好反了。明知遠期溢價，現(xiàn)貨賣掉失去了未來收益。明知遠期折價，買入現(xiàn)貨不是虧損嗎？ 謝謝
匯率遠期升水應該賣掉，貼水應該買入，是因為匯率會均值復歸嗎？一般資產遠期升水，可能是該標的資產未來可能會繼續(xù)升值，賣掉可能會損失未來收益。這種trade tye forward raye bias能外推到其他標的資產的forward嗎？謝謝
老師可以講一下這道題嗎，我不太懂這個匯率的問題，為什么是乘以匯率，不是除以匯率呢，而且我覺得不應該先把期初的forward結算然后在添加一個新的forward嗎，為什么要用spotrate做Rebalance
老師麻煩解答下官網練習題這道題謝謝
程寶問答
金程問答
