請問total return swap一定是OTC交易嗎？
老師，課后題R10第20題，英鎊下跌了700000，應(yīng)該賣出啊，因為風(fēng)險敞口減少了7000000，所以減少的這7000000英鎊就不需要對沖啦。
在currency management中，domestic currency return =(1+foreign currency asset return )*(1+foreign currency return)-1, 不論是寫公式還是直接代數(shù)據(jù)，中間的乘號可以輸入為*嗎，還是說一定要用公式編輯器中的乘號。另外，如果題目中要求show your calculation, 不寫過程，直接把草稿紙上面算出的結(jié)果寫上去，是否可以得分？
錯題 請詳解
這個題這么分析是否對？這個公司持有歐元資產(chǎn)，擔(dān)心歐元價格下跌，所以short 歐元，現(xiàn)在歐元資產(chǎn)上漲，他要short更多的forward來平衡。也就是dynamic hedging。如果hedge ratio想超過100% 則需要short更多的歐元forward。這樣理解對嗎 他現(xiàn)有的資產(chǎn)是歐元asset
錯題 請詳解 升水 未來更貴 賣掉便宜的買貴的 不是roll yield 是負數(shù)嗎？
70頁32題怎么寫答案
69頁30題怎么寫答案
69頁28題，29題怎么寫答案
68頁27題怎么寫答案
63頁8題，9題怎么寫答案
62頁7題講一下
61頁6題怎么寫三個方法的justification
61頁4題怎么寫答案
54頁8題怎么寫答案
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