老師您好，您上課講risk reversal是long call+short put. 但是講義205頁講的是long put+short call. 老師可以幫忙解釋一下risk reversal到底是什么嗎？
老師您好，書上例題：25 delta call為什么是OTM? ATM 為什么是0.5 delta call? 那ITM 又應(yīng)該如何表示？
老師您好，書上例題R8 example1: short forward:在到期收到FP這個可以理解，為什么要支出ST? short forward的目的就是擔心價格下跌，鎖定了將來的價格FP, 為什么要支出到期股價？
老師您好，課后題67頁22題有3個問題：1：文中說Riskbank采取緊縮的貨幣政策，說明SEK升值，為什么have swung to a premium? 2: 就算按照題干中所說，SEK/EUR有一個forward premium, 說明EUR有一個premium,說明EUR現(xiàn)在的利率低，根據(jù)forward rate bias策略，應(yīng)該在現(xiàn)貨市場借入/賣出低利率的EUR, 為什么答案中說是selling the EUR forward at a higher forward rate? 不是現(xiàn)貨市場嗎？3：買入SEK， 為什么說是close contrat? 老師您能再給解釋一下forward rate bias 的邏輯嗎？
老師課后題66頁20題：期初hedge GBP 100000000, SEK/GBP=10.6875 Spot. 這個的意思本幣是SEK, 害怕GBP貶值轉(zhuǎn)換為SEK減少，所以鎖定了100000000*10.6875=1068750000SEK. 后來GBP 本身降低了7000000， 那么需要hedge的GBP 減少，為什么還要買forward?
老師您好，課后題64頁11題，USD的外匯貶值，USD 資產(chǎn)的收益率和USD 貶值同向，兩者相乘，domestic-currency return應(yīng)該下降？
老師您好，課后題56頁16題Statement 123怎么理解？
老師您好，課后題55頁， BPV value of the CTD bond為什么是127.05？
課后題68頁27題：USD升值，selling USD forward怎么理解？ 少hedge怎么理解？
17題的說法中 basis是指什么？這塊知識點不清楚
example96頁，basis一般都是加在美元以外的其他貨幣嗎？在題目中怎么確定是+還是-呢
老師，這個bpv咋看出來是ctd的，這個bpv我理解成futures的了，結(jié)果還正好能選出來答案
老師，請教您一個問題，基礎(chǔ)課說bear spread既可以用call也可以用put，都是long 高執(zhí)行價格short低執(zhí)行價格，但是原版書課后題的case1的第7題，計算出來會有差異，put計算結(jié)果是28.5，call.計算出來是28.64。這個是我算錯了還是？我算了兩次，應(yīng)該沒錯
衍生品中的straddle只說是同時long call 和put ，沒有要求是at the money，為什么這里要求是ATM? 區(qū)別于strangle?
老師您好，課后題59頁22題，第二問，老師講：CAD是優(yōu)勢貨幣，通過swap轉(zhuǎn)換為外幣，資金成本更低。這個資金成本更低怎么理解?
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