不太理解這題為啥用的Euro的60bps，但是卻是計(jì)算美元的成本，這里synthetic怎么去理解
期權(quán)策略中，執(zhí)行價(jià)XH和XL怎么設(shè)立，有什么規(guī)律？老師講課有時(shí)根據(jù)期權(quán)費(fèi)用來判斷，有時(shí)又以收益來判斷，聽得混淆了。謝謝。
官網(wǎng)題目，Tribeca Case Scenario中，swap basis怎么用
老師，這個(gè)例題中spot exchange rate 和SMI指數(shù)之間的相關(guān)系數(shù)是0.6，這個(gè)相關(guān)系數(shù)給的做什么用的？
黑色線對(duì)應(yīng)的期權(quán)不是也有時(shí)間價(jià)值嗎？雖然目前還沒達(dá)到barrier ，但是只要沒到期就應(yīng)該有時(shí)間價(jià)值呀
老師說，期權(quán)若是更難行權(quán)，它的成本更高？不對(duì)吧
老師，如果risk reversal 不加入標(biāo)的資產(chǎn)，它的圖像是上行或者下行，而不是像collar那樣，見下面圖片，所以這里說的risk reversal or collar，這里的risk reversal是已經(jīng)加入了標(biāo)的資產(chǎn)嗎？
老師，這里說straddle 策略里的Call 和Put 都是ATM ，如果是這樣說明看漲期權(quán)的執(zhí)行價(jià)格小于當(dāng)前股價(jià)而看跌期權(quán)的執(zhí)行價(jià)格大于當(dāng)前股價(jià)，但是straddle 策略不是兩個(gè)期權(quán)的執(zhí)行價(jià)格相同嗎？
老師好，R10第34題，【答案的操作有點(diǎn)不理解，現(xiàn)狀已經(jīng)hedge了USD（也就是說USD2.5m已經(jīng)以某個(gè)匯率換成了EUR），需要close這個(gè)的話，應(yīng)該用EUR再換回USD2.5m，這里所需要的EUR為啥不是USD2.5m除以USD/EUR spot 0.8876呢？同理，再開新的hedge USD2.65m應(yīng)該是要鎖住一個(gè)匯率把USD換成EUR，為啥不是USD2.65m除以USD/EUR forward 0.8876+0.0025呢？】看了其他同學(xué)的回答說是題錯(cuò)了，不過還請(qǐng)老師看看我的思路是不是對(duì)的，謝謝
老師，這題不是很理解
reading10的第28題，speculatIve的投資者一般會(huì)通過net short來獲取收益，但是得有個(gè)前提是外匯穩(wěn)定吧，相對(duì)穩(wěn)定時(shí)才能通過otm的option期權(quán)費(fèi)獲益，這道題目的條件里有. believes the long- term strength of the US dollar is peaking這個(gè)條件，不知道該如何理解，請(qǐng)老師解釋下這道題
計(jì)算期貨合約點(diǎn)數(shù)的變化這里不是四舍五入而是看它離哪個(gè)更近？比如如果計(jì)算出來是2939.32，那要算成2939.5，對(duì)嗎？
statement 2 short stock 加 long call 就是long Vega嘛？這個(gè)是不是還需要算整個(gè)組合的Vega呢？
老師，動(dòng)態(tài)對(duì)沖的時(shí)候short delta分之一的call，老師說盡量選擇otm的call，因?yàn)閜remium便宜，但我看這里是short，收期權(quán)費(fèi)，為啥還要便宜的call呢?
老師，請(qǐng)幫忙講一下這個(gè)知識(shí)點(diǎn)，謝謝
程寶問答
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