Cynthia Navarro Case Scenario第1、3、4題
Sabanai Investimentos Case Scenario的第2和第5題
為什么OTM，implied volatility 大？這個怎么理解
老師好，這道官網(wǎng)題考察carry trade，我記得另類有一道題也是類似的，問carry trade什么時候可以取得最高收益，答案是when the yield spread reverts to zero. 因為我short/borrow的價格下跌了，還得少，我long的價格上升，收益多。那在這道題中為什么不能選A？有最大收益不就是most favorable嗎？
老師您好，這是note上的一道例題，這里標紅線部分，我沒有太理解。 文中的basis是只加在了歐元利息這一端，這是如何確定的呢？ 然后文中說“on both legs on quarterly settlement basis”，這句話又如何理解呢？
Bob衍生品講義83頁例題，鎖定了forward rate是5%，計算FRA的收益不是應(yīng)該用7.5%-5%嗎？為什么是7%-5%乘以金額呢
老師能講下這個不？為啥跟25%有關(guān)
這里的意大利公司支付的20million歐元固定利率5.1%是如何確定的？是意大利公司跟SwapDealer談判出來的嘛？另這筆交易中，應(yīng)該是無法確定意大利公司是盈是虧吧？
衍生品原版書R10習題10 CHF是外幣，EUR是本幣，本幣貶值，RFX下降，與RDC和RFC的return沒有必然關(guān)系吧，這題不是很理解，辛苦老師講解一下
老師您好，在有關(guān)variance_swap的計算中，volatility為什么一定要去掉%計算呢？從意義上似乎說不通。但如果不去掉%，計算出來的結(jié)果又有差
Wendy Manetti Case Scenario衍生官網(wǎng)題的第3題
R9課后題17n請問老師，basis的標的資產(chǎn)具體指的是什么？利率？亦或債券價格？n可否系統(tǒng)的講解下，謝謝！
這里買賣兩個期權(quán)的執(zhí)行價格都是25，為什么老師圖形上離得很遠呢？不應(yīng)該轉(zhuǎn)折點在一起嗎？
這一頁倒數(shù)第二個公式，是不是可以倒推出標的虛擬債權(quán)和CTD債權(quán)的duration一致？
eurodollar future的盈虧在120天后就確定了，實際結(jié)算是在120天還是210天？如果單獨問期貨的收益，和FRA一樣折現(xiàn)嗎？
程寶問答
金程問答