r10 34 為什么要先 buy usd at spot rate？是因?yàn)閞oll the fwd 在上一個fwd之后結(jié)掉時的操作吧 buy us的sell eur。
r10 22 題b選項(xiàng)的roll yield中，fwd prem增加，buy lower sell higher fwd是對投資者有利還是不利？為何講義中positive roll yield是negative cost？該如何理解？
這道題 不會做，12錯在哪？
r10 18的b要如何理解呀
這道題答案錯了吧？協(xié)會 官網(wǎng)的題
老師好，我們知道synthetic_call=long_stock+long_put，即C=PS。那么如何理解在put-call_parity中bond（即K）這部分的意義呢？麻煩解釋一下CK=PS等式成立的邏輯。謝謝
Rdc的公示中自變量只考慮的匯率變動吧？為什么題目說它是考慮了所有風(fēng)險，而不只是匯率風(fēng)險？
這道題C選項(xiàng) 不太理解，long call+ short put確實(shí)適用于市場繁榮的時候 ，但是為什么 也適用于隱含波動率不變的情境呢？
老師您好，經(jīng)典題71頁33題，答案中用的spot rate 是0.8875，bid side。我的理解是買回2500000美金，相當(dāng)于dealter賣，應(yīng)該用offer side 0.8876. 同理，答案中用的forward rae=0.8876+25bps, offer side。我的理解是賣出2650000美金，相當(dāng)于dealer買，應(yīng)該用bid side 0.8875+20bps.
reading10-33題這里列舉forward的優(yōu)點(diǎn)為什么說流動性好于futures，forward是場外交易定制化為什么這里流動性會好于標(biāo)準(zhǔn)化的期貨？ 是因?yàn)橥鈪R領(lǐng)域的遠(yuǎn)期合約流動性比普通衍生品遠(yuǎn)期合約好？
reading10的31題這里，類似這樣的題目，如果已經(jīng)選擇了而且給出了兩個支持理由的話，在題目沒有特別要求的話，還需要列出其他選項(xiàng)為什么不合適的理由嗎？
老師你好，經(jīng)典題59頁22題第二問關(guān)于periodic cash flow，有四個問題：1：為什么both payments are based on floating referene rates? 2: payment date和settlement date的區(qū)別是什么？ 3： “The CAD rate will also include a basis rate that is quoted sepatately”怎么理解？4：期間現(xiàn)金流應(yīng)該如何變化？
經(jīng)典題54頁第10題，implied federal funds rate是2.825%，解析中的80%怎么理解？
經(jīng)典題54頁9題，解析中“the market reference rate outflows from the swap in(1) and the inflows from the swap in (2) will cancle out through summation”怎么理解，我的理解是（1）中是inflow, (2)中是outflow。
老師您好，在經(jīng)典題53頁第5題當(dāng)中，是一個美國投資者有支付歐元利息的義務(wù)，通過cross-currency swap, 美國投資者應(yīng)該是收歐元利息，支付美元利息，綜合來看，支付歐元利息和收取歐元利息抵消了，美國投資者只需要支付美元利息。此提問從對方收取的利息是什么貨幣，怎么理解？
程寶問答
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