計算ctd的bpv時，ctd價格為啥要先除100呢
您好，請問這個公式里，原portfolio與swap組合后，新的組合為什么還用原組合的 MV？而不是 MVp+NPswap？
老師，futures 不能 replicate bonds position的原因是什么？除了basis cost transaction cost那些常規(guī)原因之外
紅線部分 利用遠期的折價溢價套利。為什么說對沖的人是賣出折價買入溢價 這塊知識有點迷糊了
這個34題 我暈了，他要對沖開始時候250萬美元資產(chǎn) 用遠期合同買跌美元不就行了 一個月后反向平倉，再開260萬對沖 不就行了。開遠期合同 不是不需要保證金嗎？還有這個計算用乘法？應該是除以把，按這個匯率的標價方式
老師 mock2 q21的seagull怎么理解 如果otm 的call和put一個執(zhí)行價格 畫出來不就是這樣了嗎 這個感覺不是seagull 更像是covered call了吧
這里27題 題目說考慮美元升值 那么都美元資產(chǎn)應該怎么管理。主人公要回印度的，那么升值就是好事啊不對沖就可以，或者買美元遠期合同看漲就行了啊，這個答案怎么寫要賣出呢
對于外匯對沖部分我知道，就是不理解用遠期合同對沖的操作和里面的細節(jié)，題目中要對沖德國貨幣貶值，正常就賣空遠期匯率就行了啊，為什么要買？C哪里錯了。這個遠期匯率合同好頭暈
18題中 我理解這個套利原理 投機者更希望的是匯率穩(wěn)定或者是外幣升值這樣換回來的錢可以多一些 這個推理正確嗎？ 問題中這個forward premium 是指合約溢價嗎？為什么會有利呢？ 縮小利差不會等于兩國的會匯率差減小，那等于INR升值了啊 不是更好？
紅線部分 這個外國資產(chǎn)和匯率的相關(guān)性提高了 邏輯上 對以歐元計量不利吧，意味著美元會貶值跟多，是不是這個推理？
老師，請問有些計算里面swap要÷100，有些債券報價帶的contact size是100000，不太懂這類規(guī)劃
關(guān)于swap的 什么時候要還本金什么時候不需要換本金，講義上的沒有寫的很詳細
老師 這里，畫圈的三個項目之間的關(guān)系是什么?為什么從CTD 倒算出來期貨價格 不等于135？
這個是課后練習題的16 。17. 劃紅線的表述 我沒看懂 特別是這個Basis 是指什么，還有關(guān)于聯(lián)邦利率的知識點。我知道這個是通過國債期貨的變動去預測 政府是加息降息的。但他說的dips 是指什么
請問這里算份數(shù)的時候為什么最后又除了100？，題目不是說是10 per index point嗎？
程寶問答
金程問答