金程問(wèn)答
為什么說(shuō)spread duration數(shù)值上與duration是相同的？
老師，請(qǐng)問(wèn)R14，課后題28題的C選項(xiàng)在R14哪里提到的？
Reading 13 , 21題，看答案解釋，為什么題目說(shuō)duration neutral就是一定是short 2 year bond & long 10 year bond 呢？不可以反過(guò)來(lái)嗎？還有yield curve inversion 可以是 bear flattening 和 bull flattening ，結(jié)果是否會(huì)不一樣呢
這里按照老師說(shuō)的計(jì)算算出來(lái)答案不是A啊，我算到是0.743%呢 而且老師說(shuō)這個(gè)算法和課后解析其實(shí)是一樣，看著也不一樣呢
根據(jù)老師的公式，計(jì)算得出答案為123,534,720,和答案相差了兩位數(shù)，2.33*根號(hào)21*1.5%=16%，而非0.16%，請(qǐng)問(wèn)差異原因是什么？謝謝
請(qǐng)問(wèn)老師這道例題中第二問(wèn)在OASrise50%后，Ba和B的Current OAS和Expected Loss是如何計(jì)算的？我的理解是Ba債券2.45*1.5=3.675%（而非4.9%），EL：0.6%*1.5=0.9%（而非1.2%）B債券也是，謝謝
老師，想問(wèn)下reading13課后第21題。第一個(gè)問(wèn)題是答案說(shuō)duration neutral flattering trade就是賣出2年期債券并且買入10年期債券，為啥呢，不能反過(guò)來(lái)么？賣10年買入2年的。 第二個(gè)問(wèn)題是，答案里不管是bear steepening 還是bull flattering 為啥短期YTM都不變呢 謝謝老師
spreadrisk到底指的什么風(fēng)險(xiǎn)？
cashflow匹配，為什么是用國(guó)債去匹配的？
duration和spreadduration概念不一樣，為什么他們分別漲1%對(duì)于債券價(jià)格影響是一樣的？
您好
沖刺筆記固收126頁(yè) 最下面表格中，Due in year 0.5年，后面算出來(lái)的PV 不應(yīng)該是1.471；如果是1.471，應(yīng)該是Due in 1 year.
老師，第三問(wèn)里面說(shuō)Spread上升10%，那么不就是Δs=10%,Bob老師講的是應(yīng)該Δs*s，我還是不太理解。
1、在利率風(fēng)險(xiǎn)情況下，為了消除持有債券的再投資和價(jià)格變化的風(fēng)險(xiǎn)，使得duration=horizon。2、在singleobligation中條件是assetduration=liabilityduration。感覺(jué)1和2沒(méi)有聯(lián)系，滿足2不滿足1的情況下，是不是也不影響immunization。但老師先推到了1再過(guò)渡到2，不明白其中的關(guān)系。
人工提問(wèn)
程寶問(wèn)答
