老師，duration和spread duration同時發(fā)生變化的話，效果是疊加的么
老師好，這句話在說的是什么？沒讀懂
老師好，請教固收官網(wǎng)題 CCHC Case，為什么選B？
老師好，請教固收官網(wǎng)題，為什么選A？
原版書課后題reading 14 第21題，答案一直沒算出來，而且發(fā)現(xiàn)答案和講義上一道例題不一致。
關于Reading 13的課后題第17題，是不是可以理解成favor forward discount = 借入低利率債券？
老師您好，書上例題，R14 example10, 第二題，當government YTM上升，為什么會導致1.8%增大，從而減少差額？
老師您好，課后題92頁9題，A和B為什么不對？
關于reading 11課后題的第11題，有兩個問題。第一個是關于expected return中的currency gain or loss這里，在講義中（Bob版P175）的example中，最后是通過R（DC）= （1+Rfc）*(1+Rfx)-1算進去的，但是課后題是直接加的，考試的時候以哪個為準？第二個是關于credit spread變化帶來的expected return，可以直接跟benchmark YTM change加到一起帶入0.28%進行計算嗎？
老師，這里選項b和c后半句沒讀懂？什么意思？
老師您好，我再確認一下，long CDS, 是short risk,是protection buyer對嗎？根據(jù)CDS price公式，當spread增加，CDSprice減少，是short CDS?這兩個沖突了？在我的理解是：spread增加，應該是long CDS.
老師你好，書上例題R14 example15:10年期的spread duraiton大，5年期的spread duration小，所以1.895應該表示，long 1份10年期的，就要short1.895份5年期的匹配對嗎？板書是不是寫錯了？
老師您好，想問一下reading 14中的21題。Var的時候不是應該用均值減去變化么？這里為什么只計算了變化，沒有管均值？
老師，想問一下關于CDS price的問題。 CDS的價格到底指的是什么價格？如果credit spread高于standard coupon rate，為什么會是discount呢？為什么不是spread高需要多付所以premium？ Reading14中的第22題A中為什么是below market periodic coupon?
書上R13 EXAMPLE 3，100是PV? 算不出這個答案
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