算出來是552，后面需要考慮的部分不明白
辛苦老師
Z-DM和QM 有什么區(qū)別？
可以將固定利率債券的G-Spread類比為浮動利率債券的DM，而將固定利率債券的Z-Spread類比為浮動利率債券的Z-DM。這個后一句怎么理解？
老師麻煩講解一下課后第四題。我明白c為什么對。但沒看懂b想表達什么。b的陷阱在哪里？
謝謝老師
老師這道題謝謝
沖刺筆記 136 頁 為什么 要在收益率更陡峭的市場收固定支浮動呢
老師您好，請問原版書里面reading 14, 2.2.2的Example9，不懂為什么
老師您好，請問原版書里面reading 14, 2.2.1的Example6，這個Portfolio里面的weight為什么是用價格算權重??？謝謝
為什么不選A？
老師幫忙解答一下，謝謝
官網Abiquia Mutual Case Scenario：為什么不選C呢
題目中說對于spread risk，investment bond更應該關注。這個有點不理解，因為考慮到評級越低的債券，spread Duration的影響更大，那為什么不是high yield bond更關注spread risk呢。
老師：為什么long.bond.call.option,可以增加組合的久期和凸性？這里沒有理解到
程寶問答
金程問答
