老師你們好，請問那個原版教材算Duration是用Excel，我有兩個問題，考試是用Excel還是計算器？以及Duration要算嗎
老師您好，請問原版書里面reading 14, 2.2.1的Example4， 第二個問題，為什么Yield spread 沒變?。?
關于case-sydney, 在bear flatten情況下，2year pay fixed AUD swap with twice the money duration as the 2 year government bond in barbell portfolio ,請問為何是最優(yōu)？
老師您好，在duration matching中，Duration asset=Duration liability，這個duration是effective duration還是麥考利久期？還是modified duration？這三個久期分別怎么用？
reading14的31題C可以講解一下嗎
老師，辛苦解答一下，謝謝
還有這個
老師，幫忙解答一下這道題
請問算excessspread這里，我記得老師講的是spread0和credit loss都需要乘以時間？為什么我看原版書公式也沒有在首項乘以0？我可不可以這么理解：credit loss不需要但是首項spread0因為是年化數(shù)字所以需要對應時間？到底以哪個為準？
r13第10題選項都不是很理解.....a是指p1-p0要除以原始的利率嗎？b和c也看不懂
麻煩老師講解一下課后題第十題的每一項。特別是A,對于4.5年的債券，其YTM不就比5年的小嗎?
DB plan是ADL還是LDI呀？上課講的是ADL，但有的題目中又說是LDI。
課后題第九題，選項b，答案中說‘’The 30-year pay-fixed swap is a “short” duration position‘’，意思是在收益率曲線upward且不變的情況下，我們應該盡量增大久期嗎？為什么題中沒說任何互換的floatingrate，是不需要嗎？
Beatriz Maestre Case Scenario：這道題可以講解一下嗎
老師好，這題不會
程寶問答
金程問答