老師，這里沒有明白收固定支浮動為什么會增加久期？相對于什么增加了久期？支浮動的久期為零指的是修正久期嗎？
這里面的正負號怎么理解？請詳解 多謝
R13，例題，B，C之間沒搞清楚，煩請解釋，謝謝老師
R13，一個課后題，一個例題，課后題的解題思路：利率上升putable更容易行權；按此思路解決文中例題，為什么不選A：利率下降，callable更容易行權？兩道題解題思路的區(qū)別在哪里？
R13，文中例題，portfolioB的計算公式是不是不對？應該是我手寫的那個吧？
R13,課后題13，A和C我理解作用一樣，為什么不選A呢？
R13,課后題11題，題目不是說投資經理在考慮降久其嗎？為什么不選負凸性的callable bond
關于positive butterfly 是不是可以理解為，concave，Ym下降，Ys和Yl上升。與此同時，也意味著butterfly spread下降，因為等于2ym-ys-yl？ 另老師解答中提到如果ym上，ys和yl下，計算出來是負值？是什么負值？
講義the yield spread increase at lower credit rating is far greater than the spread decrease in the event of a credit update.這句話怎么理解呢？ 在信用上升的時候，低評級債的spread增加要大于spread的減少？
不明白為什么lowsafetyreturn會不頻繁調整，而high的也會少操作
SS FIXED INCOME，R13，講義，麻煩老師解釋一下黃色highlight的這句話，謝謝老師
經驗久期是無風險利率和信用風險一起的綜合變化對債券價格的影響？
請問，問題1，選擇1和選擇4相比，為什么不選1？
老師好，該例題第二問煩請解釋一下，完全沒看明白
reading12 example9 題目要求買一個衍生品讓我的看漲期權負債變成一個普通負債。但選擇最后一項。在利率上升時 原有的看漲期權不受益 賣出一個payer swaption在利率上升也不收益。是一個單邊的情況啊。不符合讓callable bond變成一個普通債權的要求吧
程寶問答
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