金程問(wèn)答
可以解釋下，為什么選A嗎？原文中這句話(huà)我都沒(méi)看懂…
可以解釋一下這一題嗎？
老師想問(wèn)一下關(guān)于保證金, 假如說(shuō)一個(gè)投資者買(mǎi)了買(mǎi)了價(jià)值$100的futures, 要繳納10%的margin, 也就是$10, 加入現(xiàn)在futures跌到了$80, 那么他需要補(bǔ)80*0.1=8的margin, 那么這個(gè)虧損掉的10保證金是被對(duì)手方賺去了么? 還有假如說(shuō)現(xiàn)在立刻close position, 那么lender是獲得80+8=88么? 也就是虧損2?
為什么tom老師說(shuō)duration matching的時(shí)候, 最后一筆投資的到期日要晚于最后一筆負(fù)債的到期日. 可是到了cash flow matching的時(shí)候, 他說(shuō)最后一筆asset的到期日就需要早于最后一筆負(fù)債的到期日. 為什么會(huì)不一樣呢?
請(qǐng)問(wèn)，第一個(gè)表格的收益率怎么變成第二個(gè)表格的？應(yīng)該us的不變，另外，英國(guó)加0.45%，德國(guó)加0.85%啊？
老師您好，對(duì)于投資級(jí)和投機(jī)級(jí)債券，前年還在講投資級(jí)更應(yīng)關(guān)注spread risk，后面的ppt又講垃圾債更關(guān)注spread risk，有點(diǎn)蒙，請(qǐng)老師解釋一下，謝謝
請(qǐng)問(wèn)16題為什么不能選A riding the field curve呢
這里reading 20中26題老師講解說(shuō)的錯(cuò)的吧？題中和正文中都沒(méi)說(shuō)到與3年的payment相關(guān)吧。
歷年真題 fixed income 2018 C 答案好長(zhǎng)，重點(diǎn)是啥？
歷年真題 fixed income 2013 B Trade 1: Sell a 3-year maturity AAA corporate bond and buy a 30-year maturity AAA bond of the same issuer based on the expectation that credit spreads will tighten uniformly by 10 basis points across the credit curve. 賣(mài)短期債買(mǎi)長(zhǎng)期債的risk簡(jiǎn)潔一點(diǎn)的答題重點(diǎn)如何提煉呢？答分點(diǎn)是？
老師請(qǐng)問(wèn)第四問(wèn)的選項(xiàng)A為什么不對(duì)？
老師您好， 這是fixed income 的下午題，我選的B不是選的A， 因?yàn)槲矣X(jué)得A的correlation是positive，而不是increase， 跟老師課上講的不一樣， 而且我覺(jué)得B 也沒(méi)有錯(cuò)啊， 謝謝
請(qǐng)問(wèn)這題說(shuō)portfolio的convexity一定要超過(guò)outflow的，這和Range asset>Range Liability是一個(gè)意思么
第三題說(shuō)是convexity的原因，但是講義記的筆記是Range a>Range L就可以了啊，這個(gè)convexity和range是有什么關(guān)系嗎
老師好。這個(gè)題目PVA = PVL，為什么它還說(shuō)surplus ？？？？完全不懂啊
程寶問(wèn)答
