23:12 這題上午題如何簡要回答？
1:00:46，loss是1.27%，意思是現(xiàn)在調整策略換倉會使組合虧1.27%，但如果題目的預測在未來實現(xiàn)的話，未來的收益會上升嗎？
46:42處buy a bond and.....，是買一個bond然后拿去融資還是融資拿到錢后去買bond？
reading 20第九題，這個Short maturity at- or near-the-money options on long-term bond futures contain a great deal of convexity怎么理解呀？
kaplan ?？? 的上午題的第10題，的第C 問，為什么如果預期錯誤，也是100% 對沖，是收固定的swap呢？
這里不太明白為什么選disagree呢，這里benchmark的return3.87和Tuscany fund return3.96，這還不算接近么？
這里bond Y spread高的第三個理由到底是什么呢？第一個是size,第二個是credit rate，第三個到底是因為trading at premium還是coupon rate高呢？好像trading at premium和coupon rate高都不會導致spread高吧？
百題case 10的第4題，如何根據(jù)收益率曲線變化判斷callable、putable 、bullet債券之間收益？
當Yc平行移動，上移是看total return的大小，下移是調整convexity，對嗎？
原版書后題，Reading19，第9題，請問A和B選項的含義。謝謝
有些困惑 為什么r下降 fixed rate bond的duration大于floating rate bond的duration
這里有兩個問題： 1. 為什么要根據(jù)duration來做線性插值呢？為什么不能根據(jù)yield來做線性插值，算出X和Z的權重呢？ 2. 為什么spread 78bp高于68bp是attractively valued呢？
reading19課后題第八題，請問ABC三個選項具體錯誤的地方？以及reason2為什么說bond ETF trade at discount?
reading 19 課后題第一題，type123都是什么呀
老師，請問這三個表述應該如何理解？為什么第一個是對的而第二個第三個是錯的？
程寶問答
金程問答
