你好老師，為什么A不能選呢？
你好老師，麻煩解釋一下這道題。
原版書在這之前有道題：Which of the following statements best describes a credit curve roll-down strategy? 疑問是，什么是roll-down strategy?
老師，這道題中ASM=coupon rate- swap rate，公司coupon rate是10年的，swap rate 是12年的國債，能夠直接減嗎，不需要插補(bǔ)嗎
這道題為了保持“中性久期”，視頻說哪個(gè)跌得多就買哪個(gè)，我認(rèn)為不能這么看。條件是說spread降低那么就是賣cds賺錢，此時(shí)把兩個(gè)合約都當(dāng)做賣掉來算最后哪個(gè)得到金額大就選擇賣哪個(gè)，這樣子才比較嚴(yán)謹(jǐn)。
為什么要×2.85%，這和原版書課后題的答案不一樣啊，完整的公式是什么，我應(yīng)該信哪個(gè)？
這道題CDS上升了，買方應(yīng)該支付upfrontfee吧？金額是計(jì)算結(jié)果還要折現(xiàn)到0時(shí)點(diǎn)吧？
這里的fully hedged是hedge什么呢？
所以duration是大還是小更好呢，對應(yīng)long還是short呢？
老師幫忙解釋下這道題，謝謝
請問老師，降低對利率的敏感性的方法有哪些？
說rolldown+yield 變化加起來是gain or loss ，但實(shí)際應(yīng)用里面都只用yield的計(jì)算衡量價(jià)格變化啊，沒人提過rolldown
老師，這道題直接用（1.75-1.6）*8.75*10000000也是正確答案，答案中為啥寫的那么復(fù)雜
這個(gè)I-SPREAD怎么求呢，swap rate和swap spread各是什么？答案沒看明白，老師幫忙解釋下
你好老師，這道題為什么不選b？
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