第二題中，能否根據(jù)asset value的權(quán)重和D 計(jì)算出組合的 D，看哪個D更相近組合的D呢，為啥我計(jì)算出來都十點(diǎn)多的Duration
有個問題哦，為什么實(shí)際市場上沒有超出一年的零息債券呢？
所有的 VAR 都是tail risk的衡量工具， conditional Var衡量 left tail average， Incremental和relative VAR包括了兩側(cè)的tail risk？
1%的coupon怎么來的？
固收答疑里關(guān)于總風(fēng)險的計(jì)算，為什么不能簡單的用40%*日本股票的風(fēng)險+60%*加拿大股票的風(fēng)險，而是再用相關(guān)系數(shù)的方法計(jì)算一次？
老師，這道題為什么B選項(xiàng)不行呢，買1個10-year的CDX IG，CDS spread是135bps，賣1.82個5-year的CDX IG，spread是85bps，85*1.82=154.7bps，154.7大于135，不會也有利可圖嗎
為啥g spread 是水平的啊，看了解讀說ytm是水平，國債收益率曲線不是水平的哇
這道題有說instantaneously，答案中為什么沒考慮時間t=0呢
這個upfrontfee沒有很理解，期初我們先約定一個費(fèi)率，未來還沒有到來，那你怎么去支持未來spread差值又折現(xiàn)到現(xiàn)值給到對手方？我的意思是明天和未來的事都沒到來我們怎么得到這個spread差值？難道期初就去估計(jì)？那樣子也太不準(zhǔn)確了吧？
低利率貨幣trade at a premium? 大家花更多的錢去投資低利率貨幣，這合理嗎
為啥potable bond的z spread 小于oas呢，順便解讀一個callable bond z spread 大于oas
圖上AAA債券的empirical duration顯示更低，為什么文字說empirical duration更高？
怎么區(qū)分benchmark spread 和 G-Spread
老師，這道題從哪里看出來是用incremental Var呢，什么時候用Cvar和relative Var呢
老師，excess return的計(jì)算公式是什么，答案中=spread0/period per year是指什么，答案中中2.75%*0.5代表什么，和公式中哪里對應(yīng)
程寶問答
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