老師，這里5年期與30年期的債券的coupon rate是不一樣的，在持有的5年時間里，為什么兩張債券收到的5筆coupon是一樣的呢？收到的coupon不應(yīng)該是面值*coupon rate嗎？另外，由些產(chǎn)生的再投資收益應(yīng)該也是不一樣的吧？
請問老師buy and hold策略什么情況下是最好的呢？我記得基礎(chǔ)課視頻里好像也提到是收益率曲線stable的時候
這里收益率曲線curvature增加，如果做condor的話不是應(yīng)該long 2 year, long long term，然后short 5 & 10 year么？為什么這里2 year的貨幣久期要等于長期的貨幣久期呢？
老師，第一題，關(guān)于credit risk, credit spread, spread duration, spread risk， creadit spread的關(guān)系，我還是很混亂，麻煩老師解釋下，謝謝！
為什么asset portfolio的最后一筆到款要比負(fù)債的要晚？這樣豈不是負(fù)債到期的時候沒有錢還？
老師這題沒明白講解，下面我看的給別的同學(xué)的講解也沒看懂。為什么bottom up策略老師說要選oas大的？這個有什么關(guān)系在里面？
老師這題不太懂利率變化跟duration的關(guān)系。為什么利率變化越大duration就變化越大。-d x delat y = delta p的變化率。如果價格變化率不變，delta y增加duration不是應(yīng)該降低嗎？
這題看不懂，a選項在每個portfolio（uk，eu，us）里面買希臘債券，為什么要去hedge 墨西哥幣？
建議真的別讓***講題了根本不備課，看著答案講，講的亂七八糟。winslow這個case第一小題c選項麻煩給我說一下，實在不知道他在說什么，自己語言前后矛盾
想問一下選項a與b的區(qū)別。不都是讓yield平坦？另外barbell策略不是應(yīng)該增加突性的時候賺錢嗎？增加突性應(yīng)該是讓yield curve更陡，為什么是flattening？
投資一個covered bond跟投資一個abs比收益是多還是少？為什么？我知道跟一個普通bond比肯定是少，因為多了一層保險。那abs怎么分析？
這題b為什么不對我感覺這個老師又在不知道說什么。他說什么benchmark選擇上都是優(yōu)質(zhì)的，但是題目明明說的是同樣的benchmark只不過比較新老而已。真正原因是什么麻煩老師給講解一下
韓老師，不知道我這種理解對不對，希望討論一下
這個題a選項不是說在每個賬戶里面都買希臘債？這個意思是什么？比如說為什么要在美元賬戶購買希臘債卻要去對沖墨西哥幣？不是應(yīng)該先要考慮用美元買希臘債跟uk幣買希臘債的外匯風(fēng)險嗎？然后再去考率賺跟墨西哥幣直接匯率的利潤？
老師好～我有一個概念經(jīng)?；煜?關(guān)于Duration和Convexity的，為什么long call option他的duration會上升，long put option他的duration會下降呢？ 太小白希望老師不要嫌棄哈哈
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