unplanned goals不需要goal quantification嗎
請問在reading 18 practice problems 中 Q5: Is Perreaux correct with respect to key features of cash flow matching? 為什麼Feature 2是duration matching? 在講義裡面 cash flow matching 的 mechanism 是用 par coupon 匹配負(fù)債的。
Peso為什么對usd貶值3%？而不是1%？
老師，這道題為什么不能長短端都選小的PVBP呢
收益率曲線向上，buy and hold為什么不可以呢？
老師，這道題B和C的convexity差的很多，4小題c為什么錯呢，twist就是在對比convexity了吧？
請問248頁的 當(dāng)correlation增加時， 夾層比senior和equity的價(jià)格要高，equity指的就是subordinated嗎？
你好，請問這個題中說each one positive one standard deviation move，這個positive不應(yīng)該指一種向上的移動嗎？為什么要考慮正和負(fù)？這樣這句話不是沒用嗎
請問老師為什么說short MBS可以增加convexity?
你好，請問為什么duration從6到7要買duration為6的債券，比6大或者比6小不都可以增加duration？ 再者如果一個portfolio的duration是6, 那么再買duration是6的債券，組合的duration不應(yīng)該還是6嗎，怎么會增加呢
R20原版書課后題的第11題。我的問題是為什么 Allocation to 2-year bond 是等于 Money duration of long-term bonds 除以 PVBP of 2-year bond。 題目是：Based on Exhibit 2, the amount that Hirji should allocate to the 2-year bond position is closest to:...
固定收益casebook中的2014年a問題，里面為什么這里計(jì)算a國家的duration不用乘以beta，但是2016年的b問題就需要乘beta
固定收益 case book中冊 2016年的題目 外國債券的duration折合成本國的duration=d*beta 這個是什么意思？在哪里介紹過這個知識點(diǎn)嗎
case book中 的固定收益2017年b問題，為什么dollor duration 是duration* market value * 0.01。乘以0.01代表什么意義，在什么地方有這個公式嗎。這頁解答在267頁。謝謝
老師，這里為什么重新買回來，稅基就是1?稅基是指什么意思？
程寶問答
金程問答