老師，這一道題為什么超額收益的公式的spread不是基于變化后的spread來計(jì)算呢？每一道題的spread都是2.75？
能不能解釋下最后一個(gè)表格的問題
老師，這個(gè)地方是進(jìn)入什么樣的貨幣互換呢？視頻中老師沒有說清楚，是進(jìn)入收美元支澳元的貨幣互換嗎？
請(qǐng)問這句話怎么理解
老師我昨天考完三級(jí)了，有些涉及金額的寫作計(jì)算題好像忘寫貨幣符號(hào)了，只寫了數(shù)字…這個(gè)會(huì)影響得分嗎？我還有什么辦法能爭(zhēng)取下得分嗎？
ABO
老師，想問一下這個(gè)地方為什么要買入長(zhǎng)期債券同時(shí)賣出短期債券？騎乘策略只做一個(gè)不行嗎？而且買入長(zhǎng)期債券是因?yàn)殚L(zhǎng)期債券久期大，利率下降債券價(jià)格漲得多，那短期債券是久期較小漲的少，但是為什么賣短期債券？
C這道題，沒明白spread risk什么意思，感覺紅色這句話說反了呢
第一小題，為什么計(jì)算portfolio duration,不把權(quán)重算進(jìn)去，怎么能直接相加呢？
為什么利差大的債反而對(duì)利率變動(dòng)不敏感？經(jīng)濟(jì)不好，利率↓，垃圾債（利差大的）暴跌，不敏感嗎？
怎么money duration一會(huì)兒乘以0.0001 一會(huì)兒乘以0.01 一會(huì)兒不乘 這到底按哪個(gè)來啊
Excess return算的是一年后的超額回報(bào)，這里公式的第一項(xiàng)為啥不是用一年后到期的預(yù)期spread，而是要用期初的spread呢？
VaR對(duì)于YTM來說，是怎么定義的？對(duì)于Bond price來說，是怎么定義的？
把8.9/4.9 的意義是什麼？為什麼是8.9/4.9 不是4.9/8.9? 如何定義公式？
老師，請(qǐng)問這里折現(xiàn)率2%不是年化的嗎？
程寶問答
金程問答