分層抽樣不應(yīng)該成本也很低嗎？
synthetic strategies是哪個知識點，這道題沒懂
算第三題時，Δy沒說是上漲還是下跌啊，為什么默認為正數(shù)呢
債券的百題case5 這個case里說 convexity adjustment不能用于non parallel shift
老師，這個題，外匯遠期降了，所以F-s是negative，對么。歐元漲，歐元是base currency，要用歐元買F來roll，所以更貴。這個意思？
有關(guān)第6題，有個基礎(chǔ)概念想厘清一下，通過免疫策略做資產(chǎn)和負債的匹配，是要保證duration和PV兩兩匹配，但這個可以保證現(xiàn)金流也是匹配的嗎？比如endowment定期發(fā)放獎學金，如果做了duration matching，是可以確保獎學金的定期outflow？
這道題能選對，但是這句話依然不理解為什么 the Lawson portfolio would experience an increase in cash flow reinvestment risk and the Wharton portfolio would experience a decrease in convexity。
老師不懂benchmark spread。書上寫了similar duration，但是題里又說要錯配
老師我這個提AC不太懂
這個也不明白
老師，buy and hold這個我理解了，就是到期拿par值，所以沒影響。yield curve這個沒明白
老師，這里解釋不懂。BPVa大于BPVL，所以要讓bpva小。r上升，bpv降。A要多賣。這個理解。r下降，bpv漲。為什么要讓bpva更大？少賣？不是為了讓bpva降嘛。
老師這個題不懂，為什么選C
23年?？碱}，衍生，這種調(diào)整beta的，它為什么不直接用sellQQQFutures，直接把現(xiàn)在的bata1.45調(diào)成目標beta1.08，為什么要先轉(zhuǎn)成cash，再用標普500Futures呢？
這個100題目會明說嗎？還是要我們自己清楚啊
程寶問答
金程問答