金程問(wèn)答
這道題A和B怎么改一下就能對(duì)嗎
請(qǐng)問(wèn)表1里面，Contribution to Spread Duration是什么意思，這個(gè)指標(biāo)的total那一行S同學(xué)的和benchmark的不一樣，應(yīng)該怎么理解呢？
分層抽樣不應(yīng)該成本也很低嗎？
synthetic strategies是哪個(gè)知識(shí)點(diǎn)，這道題沒(méi)懂
算第三題時(shí)，Δy沒(méi)說(shuō)是上漲還是下跌啊，為什么默認(rèn)為正數(shù)呢
債券的百題case5 這個(gè)case里說(shuō) convexity adjustment不能用于non parallel shift
老師，這個(gè)題，外匯遠(yuǎn)期降了，所以F-s是negative，對(duì)么。歐元漲，歐元是base currency，要用歐元買F來(lái)roll，所以更貴。這個(gè)意思？
有關(guān)第6題，有個(gè)基礎(chǔ)概念想厘清一下，通過(guò)免疫策略做資產(chǎn)和負(fù)債的匹配，是要保證duration和PV兩兩匹配，但這個(gè)可以保證現(xiàn)金流也是匹配的嗎？比如endowment定期發(fā)放獎(jiǎng)學(xué)金，如果做了duration matching，是可以確保獎(jiǎng)學(xué)金的定期outflow？
這道題能選對(duì)，但是這句話依然不理解為什么 the Lawson portfolio would experience an increase in cash flow reinvestment risk and the Wharton portfolio would experience a decrease in convexity。
老師不懂benchmark spread。書上寫了similar duration，但是題里又說(shuō)要錯(cuò)配
老師我這個(gè)提AC不太懂
這個(gè)也不明白
老師，buy and hold這個(gè)我理解了，就是到期拿par值，所以沒(méi)影響。yield curve這個(gè)沒(méi)明白
老師，這里解釋不懂。BPVa大于BPVL，所以要讓bpva小。r上升，bpv降。A要多賣。這個(gè)理解。r下降，bpv漲。為什么要讓bpva更大？少賣？不是為了讓bpva降嘛。
老師這個(gè)題不懂，為什么選C
程寶問(wèn)答
