R13 example3中，兩個疑問。1、為什么floating leg是平價的？2、8.318的久期在哪里提現，同時cash outlay 后面一段什么意思沒看懂。
第二問的組合的duration為什么不是用的第一問的結果10，而用的是資產的duration?
老師，您好，statement3 NOI/P0 應該跟Div1/P0類似,是不是 analogous to the E/P也是錯的呀
不太明白RFQ的歸屬問題，它是屬于Principal？還是獨立于Principal，除agency外，另一個下屬high-touch的分類？
下載的講義和課堂上的講義差別大。50、51、52、53
Floating rate notes have a modified duration that is largely due to spread changes是啥意思
這里benchmark yield和spread數值相同的話，YTM的變化不是應該翻倍么，
請問這兩段話具體是什么意思，麻煩舉例子講講呢。謝謝?！癋unds with calldown structures....”"This may generate negative returns...."
老師，為什么政治和非經濟事項不是選擇投資的影響因素？
第1題為什么不是選的optimization 因子之間不相關不就是線性回歸的假設么
老師，您好，x-m=s-i + t-g這個公式成立的原理是什么呀，謝謝啦
Analysis has shown that when adjusted for leverage, REITs have delivered a similar return and standa
discretionary account不是指manger有只有支配的權利嗎？客戶有權利不就是non-discretionary account？為什么這道題給了書面同意就可以不考慮best execution？謝謝老師
the forecast foreign exchange rate in one year = (1 – 0.015) × spot DOM/FOR = (1 – 0.015) × 1.3020 =
老師，固收原版書19頁這道題，fall in long-term yield will lead to price appreciation under buy-and-hold strategy，前文又說if the yield curve is upward-sloping, buy-and-hold's manager is rewarded with higher return from incremental duration，所以buy-and-hold在這兩種曲線狀態(tài)下都是獲利的么？一直沒有理清楚high return和price appreciation這兩種獲利方式，感覺很矛盾
程寶問答
金程問答
