老師您好，第6題這三個選項是什么意思??？在講義里面沒有找到。還有第七題中statement1 為什么不對也沒看明白。
請問一下第三題需要把另外兩個錯的理由也寫出來嗎？而是只需選出正確的並陳述理由？
第一題，這里的future contract and CTD bond 的price為啥默認是145.2再除以100呢？？
老師好 這個currency swap期末換回本金為啥還是跟起初一樣？我記得二級學的起初交換本金，期末換回來的時候要按期末的匯率進行轉換的，記得比如:t=0：1.14AUD/USD，t=1：1.31AUD/USD。我記得二級還弄好久 這個地方，三級怎么就期初期末都一樣了？題目里不是也給期中期末利率0.8和0.84了嗎？
第一題，想問一個問題，什么資產就需要用資產對應的期貨去調整beta，是這樣嗎？比如這里的mid-cap equity的beta就要用mid-cap equity的future去調整，是這樣嗎
第二題寫題目寫到一年前和現(xiàn)在，不須參考表1嗎？ 雖Rfc不變，但因為美元升值，最終Rdc應該會increase吧？
P129 Q17 不懂題干意思，為啥選USD only？
老師好 關于currency swap， 我記得二級紀老師講的是，比如說一個中國公司和一個美國公司互換，中國公司從中國借人民幣，但是人民幣是美國公司在用，所以中國公司收到的是人民幣的利息，之出的是美元的利息。咱們三級這個貨幣互換 ，我感覺我學混淆了，這里加入dealer，美國公司把自己的歐元負債換成了美元負債，然后給dealer支付美元浮動利息。老師，我感覺我有點懵逼，二級學的是互換雙方直接進行swap，所以比如說中國公司借人民幣收到人民幣利息，支出還是美元利息。三級加入dealer，把外幣債務換出去，然后本國直接就支付本國利息了。是這么理解的嗎？二三級學的兩種互換還是不一樣？
能否講一下在calendar spread中是怎么用time decay來獲利的。請問隨著時間的推移，一個期權的時間價值的下降是會加速還是減慢
老師，講課時舉圖片這個例子，F(xiàn)X swap就是【6個月這個時間點上，-10m GBP，+12m USD，然后期末再+10m GBP，-12m USD】?！尽坷镞@一完整過程就是FX swap對嗎？ 如果是這樣，單純對這個FX swap而言，他哪有10m GBP能支出去？
老師，久期衡量的是利率風險，beta衡量的是系統(tǒng)性風險，那為什么說兩者類似呢？是不是可以認為在債券FIXD income 市場里面普遍用久期衡量，而equity證券市場里普遍用beta衡量風險呢？
variance 和 volatility 的區(qū)別是啥？
老師，請問第一題如果PV不四舍五入的話，是0.976801，算出來的結果是96191727，可以算對嗎？答案是取了0.977算的，結果就差了很多
老師，fully hedge本金是只能以簽訂合同當時的股價$90為基準嗎？3個月結算時股價已經漲到了$100，為什么不以結算時的股價為準？
老師，算買bond futures contract的份數(shù)，只能分兩步去計算嗎，有一步計算的方法嗎
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