金程問(wèn)答
請(qǐng)老師講下a，b選項(xiàng)，從文中哪里可以看出來(lái)
老師，請(qǐng)問(wèn)密卷這道題答案解析，為什么forward EPS屬于Growth strategy ？另外，為什么GARP會(huì)用到forward EPS？
老師，可以幫忙詳細(xì)解釋一下factor timing這個(gè)概念么？謝謝
R17原版書(shū)例題4第二問(wèn)麻煩解釋一下，沒(méi)看懂
Equity 金程PPT 137頁(yè)中，最后一點(diǎn)，smaller securities in Issac's permissible universe trade about 1% of shares outstanding daily. 這個(gè)shares outstanding daily 并不是指代組合的總金額
Passive factor-based stratigy 和 optimization 均是基于風(fēng)險(xiǎn)因子進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)投資，區(qū)別在于什么地方，是passive factor-based 其中會(huì)加入主動(dòng)的beta值調(diào)整，而optimization是完全復(fù)制指數(shù)的風(fēng)險(xiǎn)敞口嗎
老師，這里的idiosyncratic risk指的是個(gè)股風(fēng)險(xiǎn)嗎？為什么它小，由active share導(dǎo)致的active risk就小了呢
equity的2014年真題問(wèn)題1.B的i，對(duì)large-cap的holding-basedreason，為啥用top-quartile？所有的large不是75%么，那不是應(yīng)該用前三個(gè)quartile的合么？這樣看是沒(méi)有drift的。2.C的答案，看不太明白。謝謝
老師，為啥securityspecific，還是diversified？都specific了，咋還能分散呢？
請(qǐng)教R.16第9題，b選項(xiàng)。
老師你好，請(qǐng)問(wèn)第十題要怎么理解
課后題108頁(yè)第6題請(qǐng)老師講解一下
老師您好，請(qǐng)解釋一下R17課后題第4題和第六題，謝謝
請(qǐng)教R16第11題
equity里case4的Q3 price-weighted當(dāng)時(shí)老師講課的時(shí)候也說(shuō)是small-cap bias，因?yàn)閔igh price的一般是small cap的 那這道題為什么不選呢？
程寶問(wèn)答
