不特別理解A
課后題這題我一直不太明白，long put position就是short stock么？Stock=Long Call option+short Put Option,
第二題后一段的表述 currency change made it even more negative什么意思 是用maturity時候的F-S/S與initiation時候的F-S/S對比？
老師好，請問US 10m，USD/BRL=4.2，為什么不是10m/4.2得出BRL？
不懂這道題
官網(wǎng)Wendy Manetti Case Scenario的如下題目，covered call，行權(quán)價是140，那如果價格到130，這個call應(yīng)該不會被行權(quán)啊，為啥還會有sale price？
請問老師Delta call=N（d1），Delta put=Delta call-1=N（d1）-1，那么Delta=N（d2）嘛？N（d1）和N（d2）是怎樣的關(guān)系呢？
老師好，我記得這里的70/80shares在二級講希臘字母 delta時有個公式可以算出來著，好像是nc… 之類的，麻煩老師幫忙回憶一下公式，謝謝
這里根據(jù)報價直接認(rèn)定美元是外幣，是不是就是說考試的時候都是使用本幣/外幣的報價形式？
沖刺筆記上冊P82對basis的描述是Basis會加到非美元貨幣上，但是視頻說basis會加到dealer使用的貨幣上。請問哪種描述的正確的？
原版書課后題reading10第34題，這題我不太明白，不是因?yàn)閰R率計(jì)算的乘除，而是forward不是應(yīng)該在到期再結(jié)算么？為什么新開一個forward就要立刻收入歐元呢？
我覺得老師講得不對，請解惑。美國人投資英國股票，收益為Rfc及Rfx，股票hedge的是beta，hedge完股票風(fēng)險后beta=0，Rfc中僅存risk-free部分，Rfx沒有變化，所以收益應(yīng)該是英國Rf+Rfx，這是第一步的結(jié)論。之后如果再hedge外匯風(fēng)險，Rfx就沒了，應(yīng)該剩下英國Rf，這是第二步的結(jié)論。
老師，三道題一起，麻煩了
老師 上午寫作題 的計(jì)算題 只寫一個結(jié)果 就可以了？ 就是說 只填上一個數(shù)就行了嗎 ？ 老師說不建議寫公式 那如果什么過程都沒有（連數(shù)字都不帶） 直接給個最后的數(shù)字 可以嗎？
什么叫market-cap-weighted indexing？
程寶問答
金程問答