老師，請問這里的two variations on the IC calculation指什么？
第六題，關(guān)于saa和taa對錯的問題，能講解一下statement2和statement3錯在哪里嘛？謝謝
老師好請問2017真題8C這個圖中畫出的括號部分公式是哪個知識點(diǎn)，怎么理解呢？
題目書113頁20題，請問為什么是買7m GBP forward，而不是賣呢？他本來有100m GBP要hedge，所以本身最早是long了100m GBP的forward嗎？如果是的話，那他GBP資產(chǎn)價(jià)值下降了，不就應(yīng)該short 7m GBP forward，而不是買了呀
請問老師圖片中的公式如何推導(dǎo)出來的？
原版書 資產(chǎn)配置226頁 第5題，說Multifactor risk model 能夠解決overlapping risk factors 問題，但在equity 那一章中，說factor based 方法會導(dǎo)致risk factor concentration?這兩個地方講的內(nèi)容是否矛盾？
為什么說LDI的第二個方法hedging/return-seeking portfolio的risks是conservative level of risk，而其他兩個方法是all levels of risk？ 謝謝
請問reverse optimization 的： 第一，大致過程？ 第二，最終輸出的是組合的隱含收益率還是各個資產(chǎn)大類的隱含收益率？
Mock72的30小題，為什么不能cross hedge?
老師，上午題答題的時候，計(jì)算題寫完公式后，用鉛筆圈出來的部分要寫嗎？！如果沒寫的話，能得分嗎？！
reading19，2，請問老師,高風(fēng)險(xiǎn)與high volatility難道不是一樣嗎？為什么high v 就是要narrow corridor，but本題高risk就要wider？
兩個porfolio如果combine在一起，sharp ratio是原來各自sr乘以權(quán)重？那么如果一個portfolio和無風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)combine后的sharp ratio是怎么算？
原版書課后題reading20question6，不明白答案什么意思
第一題，表格里給的是key rate duration，組合B的10年期key rate duration最小，怎么判斷它配置10年債券的權(quán)重就最少？
第一題第二問，DTS = duration times spread, 長期債換成了短期債，duration下降， 但短期的credit spread上升， DTS確實(shí)有可能沒有下降不是嗎？所以C錯在哪里？
程寶問答
金程問答