Equity 歷年筆答題 2018 q1 d問是不是總的來說，active risk 隨著active share的增加而增加？
Equity 百題 case 5第二題 答案中zero-beta和show a patter of returns expected to be uncorrelated with equity market returns有什么關(guān)系？
casebook equity 2014年A問是何解？在講義哪部分
老師，這是原版書上Ｒ22的例題， 感覺好有欺騙性啊， 里面有說想投資robotics industry, 但是答案建議的是segment by size/ style,那按size/style分了之后怎么再找出robotics industry 的相關(guān)股票呢？不還是得按不同行業(yè)板塊找么？
老師好！課后習(xí)題5我可不可以這么理解： 如果沒有任何投資限制的情況下，我們是可以通過增加active risk而線形增加active return的。 但是現(xiàn)在面臨的問題是投資上有限制，所以導(dǎo)致這個(gè)線性關(guān)系不成立了, 也就是說active risk在增加到一定程度上，再增加的話所帶來的active return會(huì)變得less than proportional.
老師您好， 這是equity下午題P147， 我想問一下這個(gè)題干問的是proportion, 但是答案計(jì)算的是絕對值（contribution to total portfolio variance），我想問一下這是什么情況， 我自己還傻傻地計(jì)算整個(gè)portfolio 的variance。 謝謝
Statement 1: A long–short portfolio allows for a gross exposure of 100%. 老師，我能明白gross exposure是絕對值相加；net exposure是凈值相加。但是，我如何理解exposure的百分比呢，這里的100%，分母是什么？我看了前面的提問，long50，short50-->gross exposure是100（數(shù)值），為什么百分比是100%呢？Statement 2: A long-only portfolio generally allows for greater investment capacity than other approaches, particularly when using strategies that focus on large-cap stocks. 關(guān)于statement2，視頻里的解釋是自有資金更多，問題解答是說可以投資更多的股票（因?yàn)閘ong可以買所有的股票，但是short有限制不能賣空全部的股票）。但我還是有點(diǎn)不理解，greater investment capacity是指什么？以上兩個(gè)問題，請老師解答，謝謝！
23分52左右，執(zhí)行上有問題為什么不會(huì)影響active risk而只影響active return呢？不能做空等等的限制不是也會(huì)使他的active risk沒辦法順利的變成兩倍嗎？
老師您好， 這是equity的下午題， in a price-weighted index, the weight of each stock is its price per share divided by the sum of all the share prices in the index. 每個(gè)股票的權(quán)重都不一樣， 為什么又說 a portfolio composed of one share pf each constituent security 呢？謝謝
請問第六題應(yīng)該怎么理解
r24第19題能否詳細(xì)講講，謝謝
老師好，沖刺筆記下69 頁，optimization這里，具體操作視頻里說是用index 歷史數(shù)據(jù)回歸出貝塔，想問一下現(xiàn)實(shí)中怎么回歸的 ？另外是構(gòu)建與 index貝塔相同的portfolio，我想問一下是怎么現(xiàn)實(shí)中是怎么構(gòu)建的？ 這兩個(gè)問題
押題的27題，為什么不選擇最優(yōu)化的方法？最優(yōu)化的方法才是可以實(shí)現(xiàn)各個(gè)風(fēng)險(xiǎn)因子之間是不相關(guān)的呀？
這道題怎么判斷Russell1000是大盤，2000是小盤呢？
老師，哪個(gè)策略的gross exposure是可以大于100%的？
程寶問答
金程問答