老師我想了解，這道題通過futures對(duì)沖手里的資產(chǎn)，已經(jīng)鎖定了5%的利率，那么也就意味著total return就是5%－0.25%，為啥還要分開去計(jì)算3.5%或者6.5%這兩種假設(shè)，還要把futures的對(duì)沖作為收益補(bǔ)償或者損失來(lái)單獨(dú)計(jì)算呢？
上午題30頁(yè)b題，請(qǐng)老師講解一下，沒看懂解析
請(qǐng)問老師，金程沖刺筆記的上卷150頁(yè)是不是寫反了呀？為什么股價(jià)下降/上升short call會(huì)更傾向于OTM/ITM，我怎么覺得應(yīng)該是反過來(lái)呢？
老師，這段不懂…啥意思？
forward和swap是場(chǎng)外交易，future是場(chǎng)內(nèi)交易，option既可以場(chǎng)內(nèi)又可以場(chǎng)外，對(duì)嗎？
藍(lán)神筆記上冊(cè)180頁(yè)，請(qǐng)問knock-in，out這一部分什么時(shí)候有對(duì)沖作用，什么時(shí)候無(wú)對(duì)沖作用，怎么理解？謝謝！
老師，***老師和周琦老師，在這里關(guān)于roll yield是正是負(fù)，他倆反過來(lái)了。請(qǐng)給個(gè)最終答復(fù)。我很困惑
老師，contract size和quoted futures price是一回事嘛？還有之前講Equity swap里的Multiplier，我不太懂三者的區(qū)別和聯(lián)系？
該客戶是借美元投印度資產(chǎn)，B選項(xiàng)是美元升值，印度貶值，所投資產(chǎn)貶值怎么會(huì)受益呢？
到底啥是NDF？
請(qǐng)問老師老師是variance swap還是volatility swap?這里考綱要求掌握到什么程度？好幾個(gè)計(jì)算公式settlement amt 和 mark to market需要掌握嗎？
老師您好, 想請(qǐng)教一個(gè)很細(xì)節(jié)的問題. 我知道在合成short forward position時(shí), long put short call需要里面的put和call有同樣的期限和行權(quán)價(jià). 但是在使用collar策略的時(shí)候, 也有這兩個(gè)要求嗎(特別是同樣的期限)?
老師，這里的(139/100)*10000怎么解釋呢？謝謝
為什么這里futures價(jià)格能直接用ctd 替代？
Case book下冊(cè)，P104的case，這個(gè)case里的概念在這個(gè)session中沒提及過啊。。。定義都不知道，咋做T_T 真題匯總里還說這道題“全部保留”。
程寶問答
金程問答