金程問(wèn)答
老師這道題有點(diǎn)沒(méi)懂
為啥board market index沒(méi)反應(yīng)stlye呢？比如標(biāo)普500為benmark就代表大盤(pán)價(jià)值股??？謝謝
reading 27 Q40
reading 26 Q12
老師好，請(qǐng)問(wèn)：1execution cost中為什么成交價(jià)格是79.9？2.oppor cost為什么收盤(pán)價(jià)是79.9而不是79.4？在題干中，可以identify一下計(jì)算IS的每個(gè)price嗎？
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SORs到底是可以大單小單都行還是只可以小單呢？
行為無(wú)效和結(jié)構(gòu)無(wú)效除了短期和長(zhǎng)期 以及誘因一個(gè)是市場(chǎng)其他參與者。一個(gè)是監(jiān)管機(jī)構(gòu)外還有啥區(qū)別
reading27第29題 風(fēng)格分析有return和holding兩種。這兩種使用的條件都是資產(chǎn)流動(dòng)性高？return我理解。但holding看個(gè)股的。為啥也要流動(dòng)性高？
11題是問(wèn)的什么 overwight又underweight
視頻中這里介紹OperationalDueDiligence是運(yùn)營(yíng)的穩(wěn)定性，performance的可持續(xù)性，即獲取alpha的持續(xù)性。這個(gè)解釋不對(duì)吧？不應(yīng)該與業(yè)績(jī)、alpha有關(guān)吧？
關(guān)于market condition主要討論的是什么問(wèn)題沒(méi)有看得很懂
錯(cuò)題 請(qǐng)?jiān)斀?多謝
Trading 原版書(shū) 227頁(yè)，example 10：1 第一題，需要匹配中期的債券，他是中期債券，是不是應(yīng)該排除短期和長(zhǎng)期指數(shù)，用factor model benchmark？第二題，系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，應(yīng)該和大盤(pán)指數(shù)一致，用 broad market index？
老師，你好，原版書(shū)課后題reading 26的第4題，這個(gè)題目的選項(xiàng)C錯(cuò)在哪里，能否解答下？
程寶問(wèn)答
